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日経平均(日経225)の構成比率 セクター別・業種別ウェイトの解説

日経平均の構成比率、セクター・業種別ウェイト

日経平均(日経225)の各銘柄のウェイト(構成比率)を知りたい。
日経平均株価のセクター毎、業種別のウェイトを知りたい。
日経平均株価の予測精度を上げたい。

そんなトレーダーに今回、日経平均にウェイト、セクターについて解説していきたいと思います。

この記事を読むことで、以下の知識を身に着けることができます。

・日経平均(日経225)を動かす強さを持ったウェイトの高い銘柄が分かる。
・日経平均(日経225)を動かす強さを持ったセクターや業種が分かる。
・日経平均株価の上昇、下落を予測する力を身に着けることができる。

株式トレーダー、日経平均先物トレーダーは是非とも身に着けておきたい知識ですね。

さて、前回は日経平均の寄与度とは何か?その計算方法などを解説いたしました。

※前回の記事はこちら

今回はそこから派生し、日経平均のウェイト、そしてセクター別株価について解説することで、日経平均株価の予測精度をさらに上げるノウハウを身に着けてもらえればと思います。

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日経平均のウェイト(構成比率)とは?

日経平均のウェイトとはその銘柄が日経平均株価指数の計算にどれくらい影響しているのか?を表す数値です。構成比とも呼ばれています。

例えば現在、日経平均株価の8.92%のウェイトを占めているのはファーストリテイリングです。

もしファーストリテイリングの株価が10%上昇すると、8.92%×10%=0.892%も日経平均株価が上昇します。0.892%というと、小さい値のように感じるかもしれませんが、日経平均が23,000円であれば約205円もの押し上げとなります。

逆に、住友商事のウェイトは0.26%しかありません。

住友商事の株価が10%上昇しても、0.26%×10%=0.026%となり、日経平均が23,000円であれば約6円押し上げることになります。

どちらも、日経平均株価を構成する株の一つですが、日経平均に及ぼす影響が全く異なることが分かります。これはそれぞれの株のウェイト(構成比)が異なるために発生している現象です。
日経平均株価を予想しようとすると、このウェイトを理解しておく必要があります。
端的に言ってしまえばウェイトを大きく占める銘柄に何かあれば、それだけで日経平均株価は暴騰、もしくは暴落する可能性があります。

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日経平均のウェイト(構成比率)は公表されている。

そんな日経平均のウェイトですがいくつかの場所で公表されています。

日経平均株価指数公式サイト

日経平均株価指数公式サイト

左下にあるウェート一覧(PDF)にて、公式が発表しているウェートデータを確認することができます。

ただし、この公式情報はちょっと古いデータの可能性が高いです。

というのも日経平均の各銘柄のウェイトは株価の増減に伴い日々変動しています。、正確な情報を知ろうとするとリアルタイムのウェイトを知る必要があります。

そこでおすすめしたいのがこちらのサイトです。

こちらのサイトの日経平均採用全銘柄 寄与度一覧にある構成率という列が、日経平均のウェイトです。

日経平均採用全銘柄 寄与度一覧にある構成率

こちらの情報はとても正確です。実際に私も自身で計算しなおしてみましたが、一致していることを確認しました。日経平均株価指数公式サイトでウェートを確認するよりもこちらのサイトで確認することをお勧めします。

上位10社で日経平均の35%のウェイト(構成)占めている。

先ほどのサイトの情報を利用し、上位の銘柄がどれだけのウェイトを占めているか?図解するとこのようになります。

上位10社で日経平均の35%のウェイト(構成)

上位10銘柄のウェイト合計は35%と、10社で日経平均株価の35%を構成していることが分かります。20銘柄ともなると50%と過半数を超え、上位100銘柄だと90%も日経平均株価を構成しています。

ウェイトが上位の銘柄になればなるほど、大きな影響力を持っていることを改めて確認することができました。

参考:現在のウェイト上位10銘柄

コード業種企業名構成比
9983270ファーストリテイリング8.92%
9984260ソフトバンクグループ4.69%
8035160東京エレクトロン3.70%
6954160ファナック3.14%
9433250KDDI3.12%
6367150ダイキン工業2.47%
4543180テルモ2.40%
6971160京セラ2.22%
6098330リクルートホールディングス2.06%
406370信越化学工業2.05%
これらの銘柄が日経平均株価に及ぼす影響は計り知れない。少なくともこの10社の決算発表の日付は確認し、何が起きても問題ないように日頃から備えておきたいところです。

では次にセクター別、業種別のウェイトを確認してみよう。

日経平均 セクター別、業種別のウェイト

経済ニュースの中にはセクター全体、もしくは業種全体に影響を及ぼすものもあります。ウェイトが大きなセクターや業種を知っておくことで、そのニュースが日経平均全体にどの程度の影響を及ぼすのか?すぐに察知することができます。

そこで個別株のウェイトの次はセクター別、業種別のウェイトについて解説していきたいと思います。

Tips:日経平均のセクターと業種について

初めにセクターって何?、業種って何?という方の為に、セクターと業種について簡単に紹介したいと思います。

企業は上場の際、33個の業種に振り分けられます。食料品、化学、機械、陸運業、小売業などなど。全てをまとめると次の図のようになります。

日経225採用銘柄の業種分布図

日経225採用銘柄の業種分布図

日経平均225採用銘柄を33業種に振り分けたのが上図。電気機器27社、輸送用機器13社、機械15社と、会社数でいれば製造業の割合が高いことが分かる。

この36業種はさらに6つのセクターに分類することができます。

6つのセクターとは技術、金融、消費、素材、資本財その他、運輸工業になります。

日経平均225銘柄は36の業種に分けることができ、さらに6セクターに分類することができる。といように理解していて貰えればと思います。

日経平均のセクター別のウェイト

日経平均株価のセクター別のウェイトは日経平均指数公式サイトにて公表されています。

左下にある、ファクトシート(PDF)という箇所で公表されているものの、データは少し古いです。

参考:セクター別ウェート

参考:セクター別ウェート

少なくとも、製造業関係がウェートの大部分を占めていることが分かる。がちょっともの足りない情報です。もうちょっと発想やひらめきが生まれる情報かと思えばそうでもない。セクター別のウェイト情報はあまり役に立ちそうにありません。

そこで次に日経平均の業種別ウェイトも探してみました。が、情報が無い。

となると、自作するしかないな。ということで気合いを出して業種別ウェイトを自作しました。

日経平均の業種別のウェイト

ウェイト上位を占める業種をグラフ化すると次のようになりました。

日経平均の業種別のウェイト

業種別のウェイトで考えれば電気機器、小売業、そして意外にも医薬品が大きなウェイトを占めていることが分かる。電気機器や小売業が上位に位置するのはなんとく理解できる。が、まさか医薬品がここまで日経平均に大きな影響を与えているとは驚きです。

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日経平均(日経225)の構成比率 セクター別・業種別ウェイトの解説 まとめ

以上で日経平均のウェイトについての解説を終わりたいと思います。

・日経平均を動かす強さを持ったウェイトの高い銘柄
・日経平均を動かす強さを持ったセクターや業種
これらを知ることで、
・効率良く、日経平均株価の上昇、下落を予測する力を身に着ける。

ことができるようになったと思います。

日経平均株価は「木を見て森を見ず」ということわざには当てはまりません。木を見て森を予測することができます。

つまり、ウェイトの高い銘柄の動向を注視することで、日経平均株価を予測することは可能ですし、ウェイトを大きく占めるセクター、業種に関わるニュースをチェックすることで、日経平均株価への影響度合いを測ることが可能になります。

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