【今なら無料】オススメ投資本リストはこちら

【分析結果】日経平均先物 日足、週足、月足の特徴考察

日経平均先物分析、月足、週足、日足の確率調査

日経平均先物をトレードするなら日足、週足、月足どれが勝ちやすい?

そんな疑問から日経平均先物の日足、週足、月足の四本値データを分析しました。

あなたはトレードする時間足を、どのように決定していますか?

スキャルピング~デイトレードを中心とした短期売買専門のトレーダーであれば、より悩んだと思います。

・ティックチャートを使用し、1tick単位で抜く手法が良いのか
・1分足チャートを使用し、数分から数十分単位のトレードが良いのか
・5分足チャートを使用し、数十分から数時間単位のトレードが良いのか
・1時間足チャートを使用し、数時間から1日単位のトレードが良いのか

時間軸の選定は選択肢がとても多いです。

これに何のテクニカル指標を使うのか?掛け合わせるとトレード手法は数百パターンにも及びますよね。

私は日足~月足というスパン。少なくとも数日から長くて数か月のポジションを保有する中長期トレードがメインです。

そこで、日経平均先物をトレードするなら、日足、週足、月足のどれがトレードしやすいのか?分析することにしました。

短期売買中心の方はごめんなさい。いずれ短い時間足の分析も実施したいと思いますので少々お待ちください。
スポンサーリンク

どう日足、週足、月足に優劣をつけていくのか?

まず、いつもの基本的なローソク足の分析を行いたいと思います。

分析結果を見れば、それぞれの足の特徴、優劣があるか見えてくると思います。

◆分析に使用する期間

2010年01月01日~2018年10月末までのローソク足データ
日足 2325本 週足 461本 月足 106本

この期間の日経平均先物チャートは次の値動きです。

日経平均先物 月足、週足、日足分析の分析期間

レンジ相場からの上昇トレンドです。このレンジ+上昇トレンドでの月足、週足、日足のロウソク足分析を行います。

分析結果がこちらです。

日経平均先物 月足、週足、日足分析の分析結果

日足、週足、月足という時間軸の中で陽線、もしくは陰線が連続する確率。そして連続した時の値幅(高値-安値)の平均値のまとめ表です。

※特徴あるデータの箇所は太字にしています。

日足の陽線を例に、表の見方を説明します。

日脚で陽線となった1198本の内、597本は1連続以上の陽線。この597本の内、305本は2連続以上の陽線であり、2連続以上の陽線となる確率は51%。その平均値幅は263.5円であった。という見方になります。

この表を見ることで

週足が4連続陽線となった後、次も陽線となる確率はいくらか? → 67%
週足が5連続陽線となる確率はいくらか? → 12÷250の4.8%。

というように、それぞれの時間軸でのトレンド継続性確率を調べることができます。

 

また平均値幅(ボラティリティ)を見ることで

日足で陰線が連続発生する時、値幅はどのように推移するか?
→3連続までは270.1→261.7→285.7と概ね横ばい。
→4連続以降は253.0→254.5→221.1→186.0と値幅がゆるやかになっている。

よって、陰線4本目以降はボラティリティが減少する。

というように、トレンド発生後の値動きの特徴を調べることができます。

自分で言うのもアレかもしれませんが、有用な分析データだと思います。

それでは先ほどの表で太字にしていた「特徴のあるデータ」を中心に日足から分析結果を確認していきます。

日経平均先物 日足分析結果、確率について

日経平均先物 日足の分析結果

日経平均先物の日足の特徴

1・陽線が5連続発生した後、6連続する確率が72%と高い。
2・陰線が4連続発生した後、5連続する確率が26%と低い。
→つまり、74%の確率で陽線となる。
3・陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。

日足の場合は次の取引手法が有効です。

5連続陽線が発生、翌日も72%の確率で陽線になることに賭けてトレード
陰線が4連続発生した後、次は74%の確率で陽線となることに賭けてトレード

ただし、「陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる」という特徴を持っていることから利益幅の欲張りすぎはNGですね。

日経平均先物 週足分析結果、確率について

日経平均先物 週足の分析結果

日経平均先物の週足の特徴

1・陽線が4連続発生した後、5連続する確率が67%と高い。
2・陰線には特徴が見られない。
3・日足と同じく陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。

週足の場合は次の取引手法が有効です。

陽線が4連続後は67%の確率で5連続陽線となることに賭けてトレード

こちらも値幅は日足と同じく、連続するほど小さくなります。なので利益のを欲張りすぎるのはNGですね。

日経平均先物 月足分析結果、確率について

日経平均先物 月足の分析結果

日経平均先物の月足の特徴

1・陽線が2連続発生した後、3連続する確率が71%と高い。
2・陰線が2連続以上する確率は概ね30%前後と低い
3・日足と同じく陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。
4・陽線の値幅は1,000~1,200円に対し、陰線は1,000~1,800円と大きい

月足の場合は次の取引手法が有効です。

陽線が2連続した後、71%の確率で3連続陽線となることに賭けてトレード
陰線が2連続以上続く可能性は低い、陰線後に陽線となることに賭けて逆張りトレード

また陽線と陰線では値幅の大きさが大きく異なります。よって買いと売りでは別々の決済ルール、エントリールールを採用する必要があります。

スポンサードサーチ

日足、週足、月足をそれぞれ単独の分析結果まとめ

ここまでの分析結果の共通点。

全ての足で陽線、陰線の連続確率に偏りがある。この偏りを利用したトレードが有効
陽線、もしくは陰線が連続すればするほど、値幅が小さくなる。
連続することに賭けてトレードを行うのであれば利幅を多く求めすぎないことが必要。

次は日足、週足、月足の分析結果の比較を行い、比較で見える特徴を考察したいと思います。

日足、週足、月足の特徴を比較することで見えてくる特徴

もう一度データを分析した期間の価格推移を確認してみましょう。

日経平均先物 分析期間

レンジ相場からの上昇トレンドでした。が、上昇トレンドであれば、日足、週足、月足全ての時間軸で陽線の発生確率が高い、もしくは陽線の幅が大きい可能性はないだろうか?

この仮定を踏まえ、分析結果を再度確認します。

日経平均先物 分析結果の比較

陽線、陰線の発生確率

・日足 陽線確率 52% 陰線確率 48%
・週足 陽線確率 54% 陰線確率 46%
・月足 陽線確率 59% 陰線確率 41%

上昇トレンドであれば、どの時間軸でも陽線の発生確率が高く推移しています。

時間軸を大きく取れば取るほど、陽線の発生確率が高い。
陽線、陰線のトレンドの継続性は月足が非常に高い。
期間の短い時間軸はトレンド継続性が低い。

トレンドの傾向と陽線、陰線の発生確率が一致しやすい月足は非常にトレードが行いやすい時間軸ですね。月足で将来を予測し、それに従い日足、週足でトレードをするのが有効です。

また明らかな上昇トレンドにも関わらず、日足は陽線の発生確率が52%と低い。

つまり、日足を分析し、5分足や1時間足といった短い時間軸でトレードするマルチタイムフレーム分析はトレードに通用しにくい。

陽線、陰線の値幅(ボラティリティ)平均

・日足 陽線  254.4円 陰線  267.6円
・週足 陽線  568.6円 陰線  641.8円
・月足 陽線 1159.4円 陰線 1504.4円

すべての足で値幅は陽線<陰線。価格は上がる勢いよりも下がる勢いの方が強い。

どのくらい強いのか?というと次の通りです。

・日足  267.6円 ÷ 254.4円  ≒ 1.05倍
・週足  641.8円 ÷ 568.6円  ≒ 1.13倍
・月足 1504.4円 ÷ 1159.4円 ≒ 1.29倍

時間軸が大きくなればなるほど、下げる時はしっかり下げる。
上昇トレンドであっても月足が大きく下げると、元の価格に戻るのに時間がかかる。
日足は下落しても、割と早く戻る。

ここまで特徴が違うと、日足、週足、月足。それぞれで採用するテクニカル指標、トレード手法は別々のものを考える必要がありますね。

スポンサードサーチ

日経平均先物は日足、週足、月足。どれが勝ちやすい?

分析結果のまとめに入ります。

どの足でも陽線陰線の発生確率を利用したトレード手法は有効

それぞれの時間軸で次の特徴がありました。

日経平均先物の日足の特徴

1・陽線が5連続発生した後、6連続する確率が72%と高い。
2・陰線が4連続発生した後、5連続する確率が26%と低い。
→つまり、74%の確率で陽線となる。
3・陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。

日経平均先物の週足の特徴

1・陽線が4連続発生した後、5連続する確率が67%と高い。
2・陰線には特徴が見られない。
3・日足と同じく陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。

日経平均先物の月足の特徴

1・陽線が2連続発生した後、3連続する確率が71%と高い。
2・陰線が2連続以上する確率は概ね30%前後と低い
3・日足と同じく陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。
4・陽線の値幅は1,000~1,200円に対し、陰線は1,000~1,800円と大きい

このように陽線、陰線の発生確率を利用したトレード手法は有効です。

またこの特徴はテクニカル指標のパラメーターに応用することも可能です。
※テクニカル指標への応用方法はまたいつかの機会に

トレンドの連続性は月足が優れている。

月足は陽線の発生確率が高く、陰線の発生確率が低くなります。

つまり、トレンドフォロー系のテクニカル指標が通用しやすいことが分かります。

月足を基準に相場予測を行い、それをもとに日足など、短い時間軸でトレードを行うマルチタイムフレーム分析が有効です。

以上をまとめると、日経平均先物をトレードするなら月足を基準にトレードを行ったほうが勝ちやすいと結論が見えてきます。

手数料の面から考えてもより長期の時間軸でトレードを行ったほうが勝ちやすいのは当然なんですけれど、ロウソク足のパターンからもこの裏付けが取れました。

以上の分析、いかがでしたでしょうか?

今回の分析結果より、私が導き出した結論です。

もしかすると人によっては別の結論にいたる方もいると思います。

もし面白い結論が見えてくれば教えて貰えると嬉しいですね。

タイトルとURLをコピーしました