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【分析結果】ドル円分析 日足、週足、月足の特徴考察

ドル円の分析 月足、週足、日足の陽線、陰線連続確率

ドル円の月足、週足、日足を分析してみた。

今回のテーマはドル円分析。

月足、週足、日足、それぞれどのような値動きの違い、特徴があるのでしょう?こちらを調査しました。

前回、日経平均先物市場を分析しました。

調査結果は、月足はトレンドとの関係性(陽線、陰線の信頼性)が高い。月足を使ったマルチタイムフレーム分析等の適用性も高く、月足分析は有効。というものでした。

そこで、外国為替市場のドル円ではどのような結果となるだろうか?というのが流れです。

もしドル円にも同じような傾向、特徴がみられれば、とてもトレードに役立ちますよね。

 

◆スキャルピング~デイトレード主体のトレーダー

マルチタイムフレーム分析を行うのであれば日足、週足、月足のどれを基準に実施すると良いのか?が分かる。日足や週足の値動きの特徴を把握できる。

◆スイングトレード~長期投資主体のトレーダー

日足、週足で使用するテクニカル指標の選定に役立つ。トレードする時間軸の決定、エントリーから決済までのトレードプランの作成にも反映

ドル円の月足、週足、日足を分析することで、このような自身の成長ができればなと思います。

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ドル円も日経平均と同じく、月足の有用性が高い?

前回の結論は日経平均なら月足を使って分析すると勝ちやすい。という結果でした。ドル円にも同じ傾向があるのでしょうか?

早速、分析を始めていきたいと思います。

ドル円の月足、週足、日足 ローソク足基本分析

基本的なローソク足分析を次の期間で行います。

2010年1月~2010年8月末まで
日足 2607本 (土曜日抜き 2248本)
週足 452本
月足 104本

※為替市場は24時間開いている影響により、日足に土曜日データが含まれています。この土曜日データは数時間分の値動きしか含まれておらず、他の曜日データと同一に使用することは不適切かもしれません。そこで土曜日の四本値データを抜いた日足データも合わせて調査してみたいと思います。

調査期間中、ドル円の値動きは次の通りです。

ドル円分析、調査期間のチャート画像

緩やかな下落トレンドから急激な上昇トレンド、その後はレンジ相場へと移行しています。

 

さて、調査期間のドル円のローソク足はどのような動きなのか画像でまとめました。

ドル円、月足、週足、日足の分析結果

日足、日足(土曜日抜)、週足、月足のロウソク足データを使い、

1・陽線、陰線がどれくらいの確率で発生していたのか?
2・平均値幅(高値-安値)は何円と何銭だったのか?
3・陽線の連続確率、陰線の連続確率はどれくらいなのか?
4・陽線、陰線の連続数と値幅の関係性はどのようなものだったのか?

をエクセルでまとめた表になります。

月足、週足、日足 分析結果の見方、利用方法の例

2010年1月~2010年8月末の日足2,607本の内、陽線は1,273本49%の確率で発生、その時の値幅(高値-安値)は平均0.76円であった。
日足で陽線が発生後、連続して陽線となる確率は48%、その時の値幅は平均0.73円であり、1本目と比べると少しボラティリティが減っている。

と、いうような各時間軸の特徴が分かるものとなっています。

それでは日足データから順に分析データの考察を進めていきます。

ドル円 日足の分析結果、確率について

ドル円の日足 分析結果の考察

ドル円日足の特徴

1・陽線が3連続した後、4連続する確率が41%、44%と少し低い
2・陰線は5連続から6連続する確率、6連続から7連続、8連続する確率が高い
3・陽線、陰線ともに連続するほど値幅が小さくなる。

発生回数が少ないものの、トレードに応用可能な特徴が少しありますね。

今回の調査期間は価格が円安方向へと動いた上昇トレンド基調のチャートでした。

上昇トレンドにも関わらず、陽線の発生回数、陰線の発生回数がともに50%前後と発生確率に偏りが生まれない。そんな特徴を持っていることもわかります。

ドル円 週足の分析結果、確率について

ドル円 週足の分析結果と考察

ドル円週足の特徴

1・陽線は5連続以降の連続確率が高く、値幅も大きくなる。
2・陰線が3連続~4連続する確率は39%~22%と低い。
3・週足は陽線と陰線の連続数と値幅の関係が相反する。陽線は連続数が増えるに従い値幅が大きくなる傾向になるものの、陰線は逆に小さくなる。

日足と比べると週足は、より顕著な特徴があります。

週足は上昇トレンドであれば陽線の連続確率が高くなりボラティリティが上昇する。
週足は上昇トレンドであれば陰線の連続確率が低くなり、ボラティリティが減少する。

ドル円 月足の分析結果、確率について

ドル円の月足の分析結果と考察

ドル円月足の特徴

1・陽線は2連続、3連続する確率が低いものの、値幅は次第に大きくなる。
2・陰線が4連続以上となる確率は少ない。値幅は次第に減少する。
3・月足も週足と同じく陽線と陰線の連続数と値幅の関係が相反する。

月足は上昇トレンドであっても、陽線が連続する確率が少ない。

むしろ陰線の方が連続する確率が高い。稀に発生する強い陽線の連続によって上昇トレンドが形成される。ということが分かります。

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ドル円 日足、週足、月足を分析した結果まとめ

まず、ドル円の日足、週足、月足をそれぞれ単独で分析を行いました。

その結果、日足、週足、月足はそれぞれ別の特徴を持っており、同じトレードルールをそれぞれの時間軸で適用するのは難しいということが分かります。

また週足や月足にて、トレンド方向に順張り、トレンド方向へのローソク足が連続する方向にかけてトレードをすれば、ボラティリティが大きくなる傾向のため、利益が大きくなりやすいです。

逆に日足は同じ種類のローソク足が連続すればするほど値幅が小さくなる傾向にあるため、順張りをする場合は利幅を大きく求めすぎないことが必要。

ドル円 日足、週足、月足の特徴を比較

ドル円 月足、週足、日足の分析結果と比較してみる。

ドル円の場合、上昇トレンドであっても、どの時間軸でも陽線、陰線の発生確率は大差ない。日経平均先物とは値動きの傾向、特徴が全く異なりました。

ドル円でも日経平均先物と同じ特徴がみられると考えていました。

残念ながら、市場が変わると特徴も変わるようですね。

参考前回の記事

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分析結果は便利

今回の分析では個々の時間軸それぞれに値動きの特徴があり、同じトレードルールを適用しにくいということが、データとして明らかになりました。

同じテクニカル分析、同じパラメーターでもトレードする時間足が変われば、成績が大きく変わるということですね。

今回の分析結果は、さまざまな用途が隠れています。もしよければ参考になさってください。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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