テクニカル分析初心者の方が最初に学ぶ「移動平均線」。
そんな移動平均線は多くのトレーダーが使っています。
教科書通りのパターン通りに価格が動くことが多く、逆張り、順張りタイミングの狙うための参考指標として有効だからです。
私自身、数あるテクニカル指標の中でも「移動平均線は信頼できる指標」だと確信を持っています。
ここでは計算方法がシンプルな上に、様々な応用が可能な移動平均線について
・もっと使いこなしたいという「中級者向けの深堀りした内容、応用編」
まで広く、深く解説をしていきたいと思います。
移動平均線はどのように見える？
移動平均線はチャート上に表示される折れ線グラフです。
毎日変化していく平均価格を線で繋ぐことで、今は上昇トレンドにあるのか？下落トレンドにあるのか？をすぐに判断することが可能です。
この株価チャートでは、移動平均線（平均価格）が右上へと上昇しているため、上昇トレンドであるとわかります。一時的に価格が割安になれば、積極的に押し目買いを行っていきたい相場です。
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移動平均線の計算方法
移動平均線の計算方法はとてもシンプルです。
例えば４日間の移動平均線はどのように作られていくのか？図解すると次の通りです。
４日間の移動平均線を作るには、過去４日分のデータが必要になります。
なので１日目～３日目は移動平均線を計算することができません。
４日目から過去４日分の価格（終値）の平均値を計算し、それを線で繋ぐことで、移動平均線が作られていきます。
５日目以降は平均値を計算する範囲が１つずつズレていきます。
過去Ｘ日間という表現にしたのは、用途に応じて移動平均線の期間を調整するためです。
- 短期的な平均価格の推移を確認したい。→５日間の移動平均線を見る。
- 中期的な平均価格の推移を確認したい。→２５日間の移動平均線を見る。
- 長期的な平均価格の推移を確認したい。→７５日間の移動平均線を見る。
移動平均線の基本的な使い方について
移動平均線には３つの基本的な使い方があります。
移動平均線が上向き → 現在は上昇トレンドと見る。
移動平均線が横ばい → 現在はレンジ相場と見る。
移動平均線が下向き → 現在は下落トレンドと見る。
トレンドの状態が判断できれば、そのトレンド有効な取引手法を選択することができます。
トレンドの状態に応じた有効な取引手法は次の３通りです。
下落トレンドであれば戻し売り
レンジ相場であればレンジ下限で買い、レンジ上限で売り
上昇トレンドであれば、流れに逆らって売るタイミングを狙うよりも、買うタイミングを探したほうが有効です。同じことは下落トレンドにも当てはまります。
移動平均線がどの方向を向いているかを確認し、３つのトレンドの状態を判断する。これが移動平均線の基本的な使い方です。
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移動平均線の使い方(応用編)
移動平均線には売買のタイミングを測る実践的な使い方があります。
移動平均線をグランビルの法則として使う
移動平均線はアメリカのJ・Eグランビルが広めた相場分析の手法です。
そして開発者の使っていた移動平均線の使い方を「グランビルの法則」と呼びます。
買いと売りのタイミングについて、それぞれ分けて解説をします。
グランビルの法則 ４つの買いシグナル
- 移動平均線より、大きく株価が下落し、乖離幅が大きくなった時
- 移動平均線が横ばい、または上昇しそうな時、移動平均線を株価が上抜けた時
- 移動平均線が上昇トレンドの時、株価が移動平均線を下回った時
- 上昇トレンド中、移動平均線近くまで下落し、再度上昇しそうな時
グランビルの法則 ４つの売りシグナル
- 移動平均線より、大きく株価が上昇し、乖離幅が大きくなった時
- 移動平均線が横ばい、または下落しそうな時、移動平均線を株価が下抜けた時
- 移動平均線が下落トレンドの時、株価が移動平均線を上回った時
- 上昇トレンド中、移動平均線近くまで上昇し、再度下落しそうな時
以上が移動平均線を使ったグランビルの法則。８つの売買シグナルでした。
この８つの売買シグナルの中でも一番利用者の多い取引手法は１の移動平均線からの乖離時です。
資産100万円程度から数十億へと成り上がりを果たした有名な個人トレーダーBNF（ジェイコム男）もメインで使っていた取引手法の一つであり、その有効性は折り紙つきです。
２本の移動平均線のクロスを使った売買手法
移動平均線は１つだけでなく、複数チャートに表示させることで、使い方の幅がより広がります。
移動平均線の代表的な使い方の１が２本の移動平均線のクロスによる売買です。
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けた→ ゴールデンクロス（買いシグナル）
短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けた→ デッドクロス（売りシグナル）
というように使うことができます。
実際のチャートを使用しつつ、ゴールデンクロス、デッドクロスの解説を行いたいと思います。
移動平均線のゴールデンクロスを使う
移動平均線のデッドクロスを使う
この２本の移動平均線のクロスによる売買には、１つの課題があります。
それは短期移動平均線の期間、そして長期移動平均線の期間をどのように設定するかという問題です。
例としてあげる短期移動平均線の期間と長期移動平均線の期間は次の通りです。
長期移動平均線の期間・・・７５日、１００日、２００日
どのような組み合わせが一番勝率が高いのか？は使う時間軸（月足、日足、１時間足など）によって異なります。
この期間設定の問題を解決すべく作られたテクニカル指標としてMACDがあります。
MACDは２本の移動平均線のクロスによる売買をより、洗練させたテクニカル分析です。
移動平均線のクロスを使って売買するのであれば、今はMACDを使ったゴールデンクロス、デッドクロスの方が主流です。
短期・中期・長期の３本の移動平均線でトレンド強さ判定
移動平均線はその向きでトレンドを判断することができます。
そこで、トレンドの強さを測るために、短期、中期、長期の３種類の移動平均線を使うという方法があります。
実際に見て見ましょう。
こちら短期、中期、長期の３種類の移動平均線を表示しています。青枠部では３本の移動平均線の向きはバラバラで、トレンドは強くないことが分かります。
対して、真ん中オレンジ枠部では３本の移動平均線が全て上を向いており、強い上昇トレンドが発生していることが分かります。
移動平均線を支持線、抵抗線として使う。
移動平均線はしばしば、支持線（サポートライン）、抵抗線（レジスタンスライン）として機能することがあります。
支持線とは、投資家心理でこれ以上、価格が下がりにくいとされる価格帯のことを指します。上昇トレンドの中では、移動平均線は支持線として機能し、これ以上価格が下がりにくいラインとなります。
抵抗線は、これ以上価格が上昇しにくいとされる価格帯になります。下落トレンドの中では移動平均線が抵抗となり、これ以上価格が上がりにくいラインになります。
よって、支持線近くに価格が来た時に買ったり、抵抗線近くに価格が来た売ったりするという使い方が可能になります。
この、移動平均線を指示線、抵抗線として使う方法はグランビルの法則でも取り上げられています。
おさらいの為に、グランビルの法則をもう一度確認します。
グランビルの法則でも使われている通り、多くのトレーダーは移動平均線を支持線、抵抗線として使っています。
移動平均線を使う時の期間設定
次は移動平均線の期間についての解説になります。
チャート時間軸により、適切な移動平均線の期間が異なります。
そこでチャート時間別に移動平均線の期間についてのまとめを紹介したいと思います。
株、日経平均、FXで使う移動平均線の期間
株、日経平均、FXと取引対象を選ばず使える移動平均線の期間は次の通り。
週足チャート・・１３週移動平均線、２６週移動平均線、５２週移動平均線
日足チャート ・・５日、２５日、７５日、１００日、２００日
月足チャートの移動平均線の期間
月足チャートは６か月は半年間、１２か月は１年間、２４か月は２年間、６０か月は５年間とそれぞれ区切りの良い期間での移動平均線が使われます。
他の時間軸でも同じく、移動平均線は区切りの良い期間を設定することが望ましいです。
週足チャートの移動平均線の期間
週足チャートの１３週は約３か月、２６週は約６か月、５３週は１年間になります。
こちらも区切りの良い期間となるように移動平均線が設定されます。
日足チャートの移動平均線の期間
日足チャートの５日間は１週間、２５日は１か月、７５日は３か月、１００日間は半年間、２００日は１年間となります。
月足、週足、日足よりもさらに短い時間足でトレードする場合も同じく、移動平均線の期間は区切りの良い期間で設定します。
１時間足・・１日、５日となるような本数
５分足・・１時間、６時間、１２時間となるような本数
株は取引時間に制限があるため、４時間足２本分が１日分、１０本分が５日分となります。
ただし、FXのように24時間開いている市場の場合、４時間足８本分が１日分、４０本分が５日分となります。
小さい時間軸に移動平均線を表示させる場合、取引する市場が１日何時間開いているのきあ？確認して移動平均線の期間を設定すると良いでしょう。
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徹底解説！移動平均線の見方・使い方
以上をまとめると次のようになります。
・テクニカル分析を初めて学ぶなら、まずは移動平均線
・初心者でも扱いやすく、プロになっても参考にできるテクニカル指標
・移動平均線は終値の平均価格の推移を表したもの
・移動平均線はトレンドの方向を見るのに使われる。
・移動平均線はグランビルの法則でも使われている。
・グランビルの法則では８つの有効な売買タイミングを示してくれている。
・２本の移動平均線のクロスを使った売買手法がある。
・３本の短期、中期、長期の移動平均線でトレンドを強さを測ることが可能
・移動平均線は支持線（サポート）、抵抗線（レジスタンス）として利用可
・移動平均線の期間は区切りの良い期間を設定する。