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【BB考案者】ジョンボリンジャーまとめ

ジョンAボリンジャーまとめ

ボリンジャーバンドを考案したジョンボリンジャーってどんな人?

とれろく
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逆張りや順張り手法で愛用者も多いボリンジャーバンド。開発したのはアメリカのジョンボリンジャー。今日はそもそもジョンボリンジャーってどんな人なのか?紹介したいと思います。

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ジョンボリンジャーの基本情報

ジョンボリンジャーは1950年5月27日、アメリカ合衆国ワシントン州バーモンドのモンペリエで生まれました。2020年現在の年齢は70才を過ぎていますが、今なおフィナンシャルアナリストとして活躍中です。

ジョンボリンジャーのTwitter

ちなみにTwitterもやっており、フォロワー数は10万人を超えているインフルエンサーです。こちらのリンクからジョンボリンジャーのTwitterを見ることができます。

英語で呟かれているので何を喋っているのか読むのに苦労するものの、フォローしておくことで何を考えているのか?今何に注目しているのか?ジョンボリンジャーの最新情報を入手することが可能です。

ジョンボリンジャーの著書

最もよく知られているテクニカルインディケーター「ボリンジャーバンド」の開発者が、その効果的な活用法を自ら解説する!
相対性原理が解き明かすマーケットの仕組み 本書は『Stock Trader’s Almanac 2002』誌でイヤーズ・トップ・インベストメント・ブックスに選ばれました。

ジョンボリンジャーの著書として有名なBollinger on Bollinger Bands (2001年発売)。11の国で翻訳、再販されており、日本でも2001年12月にはパンローリング社が取り扱いを開始し、以来20年間のベストセラーです。

Kindle版(電子書籍)でも4000円を超えており、新品の単行本では6380円と高価は本ではあるものの、ボリンジャーバンドを本格的に学びたい方にはオススメの本です。

とれろく
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私は購入で勉強済みです。ただし、勉強後は中古でも4000円近い値段で取引されていることを知り、必要な情報だけアウトプットした後は売却しちゃいました。実質掛かった費用は2000円程度。

ちなみに翻訳前の原書も入手可能。

Amazonでの評価は平均4つ星以上。しかも星5つの割合が60%を超えています。もし英語が得意であれば翻訳前の原書もオススメです。

ジョンボリンジャーの経歴

ジョンボリンジャーは1976年、26歳までは小説家として活動していました。

ニューヨークからカリフォルニアへ移り住み、長編映画(ドキュメンタリー)の仕事を探していたものの、このままで良いのか?という疑問をずっと抱いていたそうです。

そんな中、かねてから興味を持っていたトレーディング、またパソコンという新しい技術への注目、良き友人であるブローカーとの出会いにより、トレーダー人生を歩むことになります。

1980年には専業トレーダーとなり、ボリンジャーバンドを開発した1984年以降7年間「Financial News Network」にてチーフマーケットアナリストを担当。

さらに投資会社ボリンジャーキャピタルマネジメントを設立、さらにアメリカで最初にCFA公認金融アナリスト、CMT公認マーケットアナリストの両方を獲得した史上初のアナリストとなります。

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ちなみに投資会社ボリンジャーキャピタルマネジメントは1000万ドル(約10億円)以上保有している個人投資家、企業、信託会社等を対象とした資金運用サービスを現在進行形で提供中です。

ボリンジャーバンド開発の経緯秘話

当時は株取引といえばファンダメンタル分析が中心。僅かに使われているテクニカル指標はエンベロープといった固定幅を用いたバンドだけでした。

先門・オプション取引のトレーダーであったジョンボリンジャーは、先物取引では一般的な標準偏差・ボラティリティの概念を取り入れたボリンジャーバンドを開発に着手し始めます。

もし時間とともに変化するボラティリティを正確に反映できるバンドがあれば、市場への優れたアプローチが得られる。この事に1980年に気づき、実際に完成するまでには約4年の歳月がかかりました。完成以降、「Financial News Network」のチーフマーケットアナリストでもあったジョンボリンジャーは広く手法を公開することになります。

ジョンボリンジャーの残した言葉

そんなジョンボリンジャーはforex-ratings.comのインタビューで次の言葉を残しています。

But I immediately caught the idea that trading bands were extremely important. Without bands, envelopes or channels to provide a relative reference for high and low, it is almost impossible to successfully compare price action, which is unbounded, to indicator action, which is typically bounded.

しかし、私はすぐにトレーディングバンドが非常に重要であるという考えをつかみました。高値と安値の相対参照を提供するバンド、エンベロープ、またはチャネルがないと、無制限の価格アクションを、通常は制限されているインジケータアクションと正常に比較することがほぼ不可能です。

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当時はサイクルを利用したテクニカル分析が重要視されていたものの、そもそもバンドが無いと、相対的に割安なのか割高なのか判断することは不可能

Both these approaches have a problem. Percentage bands have to be fit by eye every time you open the chart, and not only do they change from stock to stock and market to market, but they change across time. So a lot of the rigor I was looking for became emotional choices about how to fit the bands around the data. What I wanted was a way to automate that process.

これらのアプローチにはどちらも問題があります。パーセンテージバンドは、チャートを開くたびに目で合わせる必要があります。また、バンドは株から株へ、市場から市場へと変化するだけでなく、時間とともに変化します。したがって、私が探していた厳密さの多くは、データにバンドを合わせる方法について感情的な選択になりました。私が欲しかったのは、そのプロセスを自動化する方法でした。

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移動平均線に対し、上下1%のバンドを表示するエンベロープ。このようなテクニカル指標を使いこなすのであれば、手動でバンド幅を微調整する必要があります。本来手作業が必要n作業を自動化したのがボラティリティに合わせてバンドを自動調整できるのがボリンジャーバンド

AT: What do you think is most important for traders to understand about volatility?

JB: Volatility is typically calculated by traders one of two basic ways. One is deviation from the average, the other is deviation from the trend. The results can be very different! For example, in a strongly trending market deviation from the average will be large and deviation from the trend will be small. That difference highlights the importance of understanding the measurement of volatility. Use the wrong measurement tools and you’ll be fooled.

質問者AT:ボリンジャーバンドの背後にある動作原理は何だと思いますか?

ジョンボリンジャー(JB):彼らは、多くの点で一部の人々によって本当に誤解されていると思います。ボリンジャーバンドは、価格が相対的に高いか低いかを答えるためだけに存在します。WおよびMタイプのボトムとトップ(ダブルのタイプ)を含む非常に具体的で明確な状況を除いて、それ自体はシグナルを生成しませんボトムスとトップス)。それ自体がシグナルである、上位または下位バンドのタグについては何もありません。上部バンドのタグは、価格が高いことを示しています。次に、適切なインジケーターのアクションを比較して、厳密な取引判断を下すことができます。

とれろく
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ボリンジャーバンドはそれ単体でシグナルとするのではなく、他のテクニカル指標と組み合わせることで厳密な取引判断が可能

私もボリンジャーバンド単体で使うことは反対です。ジョンボリンジャーについてこんなにも紹介しておきながら、ボリンジャーバンドは使えないという記事を書いています。

ではボリンジャーバンドと何を組み合わせればよいのか?それは次の本の中で解説されています。

気になる方は読んで見ても良いかもしれません。

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