ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせた取引手法って？
言わずもがなボリンジャーバンドとRSIの組み合わせは有効。今回は、そもそも”なぜボリンジャーバンドとRSIを組み合わせるとトレードの成績が向上”するのか？そのメカニズムついて解説したいと思います。ただ単純に有効らしいから使うのではなく、その背景まで理解すればより効果的に使うことが可能です。ではいきましょう！
ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせメリット
ボリンジャーバンドとRSIを表示したチャートがこちら。
画面上部では、ロウソク足とボリンジャーバンドの位置関係を利用し、ボラティリティから分かる加熱感を知ることができます。
画面下部では、RSIを使うことで、値動きの比率から分かる加熱感を知ることができます。
・ボラティリティから分かる加熱感
・値動きの比率から分かる加熱感
この２つの加熱感は似ているようで全く異なる為、それぞれが単独でサインを発生することがあれば、同時にサインを発生させることがあります。
ボリンジャーバンドは±σ2へタッチ。RSIも売られすぎ、買われすぎ水準へ。
この同時にサインを発生した時。これは２つの側面から見て、売られすぎor買われすぎを示していると判断できる為、強い逆張りサインとなります。
もし、どちらも似たような計算式、同じ理由に基づくサインであれば、同時にサインが発生するのは当たり前ですよね。しかも、同じような理由であれば、売買の有効性を高める相乗効果も見込めません。
が、よく調査すると、どちらのテクニカル指標も違う側面から加熱感を表しており、併せて使うことで高い相乗効果が見込めると分かります。
そこでボリンジャーバンドとRSI。それぞれどのような側面から見た加熱感なのか？計算式の違いは何か？単独で使った場合の弱点などを解説していきましょう。
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ボリンジャーバンドの逆張り手法
ボリンジャーバンドは±σ2へタッチした時点での逆張りする手法が有名です。
±σ2内にロウソク足が収まる確率は約95.4%。よって、その水準を超えた価格は行き過ぎだ判断でき、価格がバンド中央に向かって戻ることを狙った逆張り手法が通用します。
が、弱点として強いトレンドが発生した場合、±2σに沿うように価格が動き続け、大きな損失となってしまう弱点を持ちます。
これはボリンジャーバンドの計算式に原因があります。
ボリンジャーバンドは中心線±標準偏差で求めます。
中心線は単純移動平均線なので、期間20のボリンジャーバンどであれば単純に20日間の終値平均で計算します。この値対し、標準偏差を引き算すれば－σ1となり、足し算すれば＋σ1となります。
バンド幅を決める標準偏差は”平均値に対して終値がどれ程バラつき”があるのかで計算します。問題となるのがこの標準偏差の求め方。
ボリンジャーバンドは上昇、下落の区別なくボラティリティで標準偏差を求めます。
標準偏差のイメージ図
左は上昇方向にブレているのに対し、右側は上下共に同じ幅でブレています。にも関わらず、どちらの標準偏差の幅は同じです。
この為、上昇相場でも、下落相場でも、中心線に対してのバンド幅は同じです。
自然に考えれば下落トレンドなら下のバンドは広く取り、上のバンドを小さくする。上昇トレンドなら上のバンドを広く取り、下のバンドを小さくする必要があります。
ただし、ボリンジャーバンドの計算式は上下のバンド幅をトレンドに合わせ調整することが出来ないため、トレンド発生時にσタッチが発生しやすくなり、結果、σタッチからの逆張りで失敗するケースが増加してしまうのです。
確かに、ボリンジャーバンドは”ボラティリティから加熱感、価格の行き過ぎを判断”することができます。が、計算式上、バンドタッチだけでは”相場全体を含めた加熱感”を測りにくいのです。そこで登場するのがRSIです。
RSIの逆張り手法
RSIには様々な使い方があるものの、代表的な使い方は「逆張り」
RSIの値が30に近いほど売られすぎを示す。
特に、RSIが70になった時、30になった時に逆張りすることで天井や底に近い価格で取引をすることが可能です。
そんなRSIの逆張りも、ボリンジャーバンドと同じく強いトレンドに弱いという弱点を持っています。
これはRSIはボラティリティの変化を考慮せず、一定期間の上昇幅と下落幅の比率のみで求める計算式を採用していることが原因です。
トレンドが発生し平均価格との乖離が大きくなりがち＝ボラティリティが高くなっている。であればRSIのように、”値動きの比率から分かる加熱感”だけでは相場全体の加熱感を正確に知ることができません。
そこで登場するのがボリンジャーバンドとの合わせ技。
・ボラティリティから分かる加熱感
・値動きの比率から分かる加熱感
この２つの加熱感から、相場の行き過ぎをより正確に測り、逆張り手法の精度を高めるという手法です。
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ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせ例
では実例を踏まえつつ、どの程度効果が期待できるのか？見ていきましょう。
ボリンジャーバンドでσタッチが発生し、買いサインが点灯するも、RSIは売られすぎに未達。エントリーを待ち、RSIも売られすぎ水準に達した時に買うことで、より底値に近い価格で買うことに成功。
このような例は何度でも見られます。
こちらも同じく、両方のサインが点灯するまで待ったことで天井で売ることに成功。
こちらも両方のサインが点灯するまで待つことで底値買いに成功。
このようにボリンジャーバンドとRSIを組み合わせることで強力な逆張りシグナルと化すことが確認できます。自身の逆張り手法の成績向上を狙っているのであれば、取り入れることも積極的に検討する必要があるでしょう。
この他、RSIやボリンジャーバンドについて様々な解説記事を用意しています。組み合わせて使うだけでなく、それぞれ単体で使う場合にどのような手法があるのか？知っておくと、取引機会を逃さず、効率的な売買が行えます。
よければ関連記事からお読みいただけると嬉しいですね。