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【調査】日経平均(日経225)の値動き、特徴、ボラティリティ

日経平均の値動き、特徴、ボラティリテイ

日経平均株価(日経225)はいつ動くのか?
日経平均株価(日経225)の値動きの特徴、ボラティリティについて知りたい。

そんなトレーダーのあなたに、今回は日経平均の値動き、ボラティリティの調査結果を紹介したいと思います。

これからトレードする対象が普段どんな動きしているのか?

知ってからトレードするのと、知らずにトレードするのでは成果が全く異なってきますよね。

デイトレーダーであれば、あまり値動きの無い時間帯は休憩時間に充てたり、チャート分析などの時間に当てることができます。逆に値動きの多い時間帯は積極的に売買を繰り返し、利ザヤを稼いでいきたいとこ。

もし、どの時間帯がどの程度動くのか?全く知らない状況でトレードすると、せっかくの取引チャンスを逃してしまったり、画面を凝視しすぎて疲れてしまう。なんてこともあるかと思います。

そこで今回は日経平均先物指数の過去の値動きデータを分析し、どのような市場なのか?トレード対象なのか?をあらわにしていきたいと思います。

計算にあたって使用するデータは2019年の1時間足、おおよそ5000本近くの四本値データです。これをエクセルで集計し、解析していきたいと思います。

結論から言うと、次のような値動きの特徴がありました。

・日経平均先物は午前中に大きく動き、次第にボラティリティは減少していく。
・高値安値は日中も夜間もオープンから1時間程度に集中している。

これを利用したトレード手法として、8:45から数分の間の値動きに順張りでついていき、高値、安値となるだろうという水準で、逆張りに転じるトレード、もしくは順張りで付いていくトレード手法が有効であると考えられます。

なぜそのように結論付いたのか?気になる方は読み進めてもらえればと思います。

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日経平均 よく値動きのある時間帯とボラティリティー

早速ですが、次のような結果となりました。

日経平均 よく値動きのある時間帯とボラティリティー

HLボラ・・高値と安値の差(ボラティリティ)
OCボラ・・始値と終値の差(ボラティリティ)

日経平均先物は8:45分からのザラ場開始1時間が最もボラティリティが高く、平均して1時間で100円以上の値動きがあることがはっきりと分かりました。

昼頃までは1時間で50円以上と比較的高いボラティリティが維持されていますね。

また午後から16:30の夜間立ち合いまでボラティリティが低迷し、22:00の米国市場が開くと同時にボラティリティが大きくなっています。それでも、日中の値動きの方が大きいですね。

日経平均先物のデイトレードを行うのであれば午前中が勝負!そこで大きく稼ぐことができればあとはゆっくりしてもOKかも?

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日経平均先物の午前中をいかにトレードするか?

日経平均は午前中によく動くということが分かりました。

ここから問題となってくるのが、午前中をどのようにトレードすればよいのか?という点です。

せっかく特徴が分かっても、肝心のトレード手法まで考え付かないとちょっと物足りないですよね。

 

そこでいくつかの仮説を立て、実際どうなのか?検証をしてみたいと思います。

5:30のクロージング前の値動きが、8:45のオープニングにも継続する?

例えば日経平均先物市場が終わる時間である5時30分。その手前1時間の値動きが、翌朝の市場オープン時に継続する可能性はないだろうか?

こんな早朝にトレンドを変換させるほど大きなニュースが発表されることは少ないのであれば、5時30分から少し前の動きが、8時45分の市場オープンにも継続するかもしれません。

陰線方向で市場が閉じていれば、陰線方向で市場がオープンする。
陽線方向で市場が閉じていれば、陽線方向で市場がオープンする。

このような可能性が無いか?集計した結果はこちらです。

継続した確率は49.2%、反転した確率が50.8%です。つまり、前日最後の足がどのような値動きで終えたのか?はその日のオープン時の値動きに全く影響を及ぼさないということですね。

では、次の考察へと進みます。

高値、安値はどの時間帯に多く発生するのだろうか?

もし高値、安値が発生しやすい時間帯に偏りがあれば、それを利用してトレードすることはできないだろうか?

10時に高値安値が発生しやすいのであれば、その時間帯で逆張りエントリー
市場オープン頃に高値安値が発生しやすいのであれば、その時間帯で逆張りエントリー

といったトレード手法です。

日中立ち合いでの高値安値発生分布

そこで、日中立ち合い8:45~15:15の時間帯で、高値、安値がいつ多く発生していたのか?データをまとめた結果がこちらの図になります。

日中立ち合いでの高値安値発生分布

かなりの確率で8:45~9:35分の間に、日中時間における高値、安値が発生していることが分かります。

このことから、8:45から数分の間の値動きに順張りでついていき、高値、安値となるだろうという水準で、逆張りに転じるトレード、もしくは順張りで付いていくトレード手法が有効であると考えられます。

値動きのイメージは次の通りです。

トレード手法のイメージ図

青線のように当日の高値(安値)をつけるように大きく値動きし、その後、反転する。
赤線のようにオープン時が安値(高値)となり、その後トレンドが形成されていく。

日中立ち合い8:45~15:15の時間帯での高値、安値発生分布をみるとこのような考察ができます。

では夜間立ち合いはどうなのでしょう?せっかくなのでこちらも調査してみましょう。

夜間立ち合いでの高値安値発生分布

夜間立ち合い16:30~翌5:25の時間帯で、高値、安値がいつ多く発生していたのか?データをまとめた結果がこちらの図になります。

夜間立ち合いでの高値安値発生分布

夜間の場合でもオープンの16:30頃に高値、安値を付ける傾向が高いことが分かります。さらにクローズ時刻である翌5:25頃も多く高値、安値を付けていることが分かります。

夜間立ち合いも日中と基本的には同じトレード手法が有効そうですね。

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【調査】日経平均(日経225)の値動き、特徴、ボラティリティ まとめ

ここまでの情報をまとめると次のようになります。

・日経平均先物は午前中に大きく動き、次第にボラティリティは減少していく。
・高値安値は日中も夜間もオープンから1時間程度に集中している。

これを利用したトレード手法として、8:45から数分の間の値動きに順張りでついていき、高値、安値となるだろうという水準で、逆張りに転じるトレード、もしくは順張りで付いていくトレード手法が有効であると考えられます。

以上、最後までありがとうございました。

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