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日経225取引を有利に運ぶ値動きの特徴まとめ

日経225取引を有利に運ぶ値動きの特徴まとめ

日経225はいつ大きく動く?値動きの特徴は?

とれろく
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そんな疑問を抱えているトレーダーに取引に役立つ日経225の値動きの特徴を解説!例えば日経225は前場オープン時の値動きが激しく、その後の値動きは次第にゆるやか。また高値安値もオープン1時間に集中しやすい。そんな特徴を知りたい方は是非読んでいってほしいですね。

トレードする対象はどんな動きなのか?

知ってトレードするのと、知らずにトレードするのでは成果が大きく異なります。

デイトレーダーならあまり値動きの無い時間帯は休憩時間にしたり、チャート分析したり、トレード以外に集中すべき。逆に値動きの多い時間帯は積極的に売買を繰り返し、利ザヤを稼いでいきたいとこ。

どの時間帯がどの程度動くのか?全く知らないと時間を有効に活用することができません。

とれろく
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そこで今回は日経平均先物指数の過去の値動きデータを分析し、どのような値動きの特徴があるのか?調査しました。

調査で使用したデータは2019年の1時間足、約5000本。この四本値データをエクセルで集計し、解析しました。

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日経225 よく値動きのある時間帯とボラティリティー

早速、集計結果をまとめたのがこちらのグラフ。

時間帯別の値動きまとめ

日経平均 よく値動きのある時間帯とボラティリティー

HLボラ・・高値と安値の差(ボラティリティ)
OCボラ・・始値と終値の差(ボラティリティ)

日経平均先物は8:45分からのザラ場開始1時間が最もボラティリティが高い。そのボラティリティは平均して1時間で100円以上の値動き

その後は値動きが次第に小さくなり、16:30の夜間立ち合いで少し値動きが活発化するも再び減少。

22:00の米国市場が開くと同時にボラティリティが大きくなるものの、8:45分からの1時間の方が値動きが大きい。

とれろく
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日経225で勝負をかけるなら開場1時間が勝負!そこで勝てばゆっくり、負ければ夜10時以降に再度勝負をかけるのが効率的ですね。

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値動きの大きい午前中をどうトレードする?

日経平均は午前中によく動く。次に問題となるのが午前中をどのようにトレードすればよいのか?という点です。

せっかく特徴が分かっても、肝心のトレード手法まで考え付かないとちょっと物足りないですよね。そこでいくつかの仮説を立て、検証をしてみたいと思います。

5:30のクロージング前の値動きが、8:45のオープニングにも継続する?

例えば日経平均先物市場が終わる時間である早朝5時30分。その手前1時間の値動きが、8:45分の市場オープン時に継続する可能性はないだろうか?

早朝にトレンドを転換させるほど大きなニュースが発表されることは少ないのであれば、5時30分から少し前の動きが、8時45分の市場オープンにも継続するかもしれません。

陰線方向で市場が閉じていれば、陰線方向で市場がオープンする。
陽線方向で市場が閉じていれば、陽線方向で市場がオープンする。

このような可能性が無いか?調査した結果がこちらです。

継続した確率は49.2%、反転した確率が50.8%。

つまり、前日最後の足がどのような値動きで終えたのか?はその日のオープン時の値動きに全く影響を及ぼさないということですね。

高値、安値はどの時間帯に多く発生する?

もし高値、安値が発生しやすい時間帯に偏りがあれば、それを利用してトレードすることができます。

10時に高値安値が発生しやすいのであれば、その時間帯で逆張りエントリー
市場オープン頃に高値安値が発生しやすいのであれば、その時間帯で逆張りエントリー

といったトレード手法です。

そこで、日中立ち合い8:45~15:15の時間帯で、高値、安値がいつ多く発生していたのか?データをまとめたました。

高値安値発生時間帯分布

日中立ち合いでの高値安値発生分布

高値・安値は8:45~9:35分の間に集中して発生しています。

このことから、8:45から数分の間の値動きに順張りでついていき、高値、安値となるだろうという水準で、逆張りに転じるトレード、もしくは順張りで付いていくトレード手法が有効です。

日経225 値動きのイメージ図

トレード手法のイメージ図

青線のように当日の高値(安値)をつけるように大きく値動きし、その後、反転。赤線のようにオープン時が安値(高値)となり、その後トレンドが形成されていく。

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日中立ち合い8:45~15:15の時間帯での高値、安値発生分布をみる限り、この考察は正しいと考えられます。

では夜間立ち合いはどうなのでしょう?せっかくなのでこちらも調査してみましょう。

夜間立ち合いでの高値安値発生分布

夜間立ち合い16:30~翌5:25の時間帯で、高値、安値がいつ多く発生していたのか?データをまとめた結果がこちらの図になります。

夜間立ち合いでの高値安値発生分布

夜間もオープンの16:30頃に高値、安値を付ける傾向が高い。またクローズ時刻である翌5:25頃も多く高値、安値を付けています。

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夜間立ち合いも日中と基本的には同じトレード手法が有効ですね。

日経225取引を有利に運ぶ値動きの特徴まとめ

ここまでの情報をまとめると次のようになります。

日経平均先物は午前中に大きく動き、次第にボラティリティは減少していく。高値安値は日中も夜間もオープンから1時間程度に集中している。

これを利用したトレード手法として、8:45から数分の間の値動きに順張りでついていき、高値、安値となるだろうという水準で、逆張りに転じるトレード、もしくは順張りで付いていくトレード手法が有効

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この他、今回の日経225の値動きの特徴を利用して様々な取引手法が検討できると思います。

トレーダーに役立つ記事を他にも多く書いています。良ければ下記関連記事より読んで頂き、トレード手法の改善に役立ててもらえると嬉しいですね。

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