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【分析】ドル円 ローソク足の分析、値幅、陽線陰線の確率

ドル円、ローソク足分析 値幅、陽線陰線確率

ドル円のローソク足データを使い、陰線の確率率、陽線の確率。値幅や高値、安値と始値、終値の位置関係を分析したいと思います。

時間の無い方に、先に結論を書いたいと思います。

上昇トレンドだから陽線の発生数が多くなる。ということはない。
上昇、下落トレンド、レンジの全てで陽線、陰線の確率は50%から±3%
上昇トレンド時の値幅は陽線>陰線となる。
下落トレンド時の値幅は陽線>陰線となる。
レンジ相場の値幅は陽線、陰線ともに同じになる。

以上より、価格が上昇するか、下落するかは値幅の大きさが強く影響を及ぼす。

つまり、陽線の確率が高くなるから上昇トレンドが発生するのではない。陽線の値幅が大きいから結果として上昇トレンドになった。ということが分かりました。

またこのローソク足の傾向から

移動平均線などのトレンドフォロー系テクニカル指標は利益を伸ばしにくい
ブレイクアウト手法やオシレーター系テクニカル指標は有効
ということが分かります。
これがドル円のローソク足を分析した結果、得られた答えです。どうしてそのようになるのか?気になる人に為には役立つ分析コラムです。
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ローソク足の形状、値幅、陽線、陰線の確率について

今回の分析の考え方を最初に説明したいと思います。

例題)ローソク足 100本で価格が100円から200円へと増加した。

もし、陽線と陰線の発生数が同じであれば、値幅は次の結果となる必要があります。

陽線発生数 50本 値幅(始値と終値の差)が平均3円
陰線発生数 50本 値幅(始値と終値の差)が平均-1円
※100円+(陽線50本×3円)―(陰線50本×-1円)=200円

この場合のチャート画像がこちらです。

ドル円、ローソク足の形状パターンの推測

でも、トレンドが発生したのであれば陽線、陰線の発生確率は違うのかな?上昇トレンドなら陽線の確率が高く、下落トレンドなら陰線の確率が高くなるんじゃないだろうか?

例えば、上昇トレンドなら7割は陽線、陰線は3割だった。という方がしっくりきますね。

この場合、次の分析結果となる必要があります。

陽線発生数 70本 値幅(始値と終値の差)が平均2円
陰線発生数 30本 値幅(始値と終値の差)が平均-約1.33円
※100円+(陽線70本×2円)―(陰線30本×-1.33円)=約200円

この場合のチャート画像がこちらです。

ドル円、ローソク足の形状推測2

さて、実際はどちらの価格推移が正しいのでしょうか?このようなローソク足の形状、値幅、陽線、陰線の発生確率を分析することで「どのようなトレードスタイルが通用する市場なのか」を知ることが可能です。

今回はドル円のローソク足分析です。

FXでドル円を売買する場合、どのようなトレードスタイルが通用しやすいのか?

FXトレーダーであれば、ぜひ分析結果を読んでみて欲しいですね。

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ドル円 ローソク足分析 日足

2013年~2017年末の5年間を1年単位で集計、分析します。

その後、5つの年単位の分析結果を、それぞれ比較していきたいと思います。

分析する期間は、このように5つに分けました。

ドル円、ローソク足を分析するチャート期間

2013年 上昇トレンド
2014年 レンジ相場から上昇トレンド
2015年 レンジ相場
2016年 下落トレンドから上昇トレンド
2017年 レンジ相場

それぞれの期間がうまく、トレンド相場とレンジ相場に分かれています。

この為、トレンド相場のローソク足、レンジ相場のローソク足をとても比較しやすいです。

そこで次の6項目を、5つの年毎に集計しました。

陽線、陰線ごとに発生数、発生確率。
始値と終値の差、始値と高値の差、始値と安値の差、高値と安値の差平均

ドル円、ローソク足の分析結果集計表、値幅

※集計の都合上若干の誤差が発生しています。例)3日の終値が80.00に対し4日の始値が80.03等、終値と翌日の始値が一致いている日付が少ない為、その分の差が誤差として発生

この分析結果をチャート画像に追記したものがこちらです。※クリックで拡大

ローソク足の分析機関別の陽線、陰線発生確率

ドル円 年別のローソク足 陽線、陰線確率まとめ

2013年 上昇トレンド。 陽線の確率は49.3%、陰線は50.7%
2014年 レンジ相場→上昇トレンド。陽線の確率は53.9%、陰線は46.1%
2015年、2017年 レンジ相場。陽線の確率は47.8%、陰線は52.2%
2016年 下落トレンド後、上昇トレンド。陽線46.9%、陰線は52.2%。

上昇トレンドであれば、陽線の発生確率が高くなる。と思いきや実態はそうではない。

トレンドの方向性と、陽線、陰線の発生確率は関係ないことが分かります。

上昇トレンドだから陽線の数が多くなる、下落トレンドだから陰線の数が多くなる、と考えるのはちょっと待った!ということですね。

トレンドは陽線、陰線の出現確率よりも、値幅の大きさの影響が強いのでは?と推測できます。

トレンドは陽線、陰線の確率ではなく、値幅の大小が影響?

つまり下記のような状態が発生しているのでは?と推測できます。

上昇トレンド・・陽線の始値-終値の幅 > 陰線の始値-終値の幅
下落トレンド・・陽線の始値-終値の幅 < 陰線の始値-終値の幅
レンジ相場 ・・陽線の始値-終値の幅 ≒ 陰線の始値-終値の幅

では先ほどの分析結果で得られた、始値-終値の幅をチャート画像へ貼り付けてみましょう。その結果がこちらです。※クリックで拡大

ドル円、ローソク足の期間別分析結果

ドル円 年別のローソク足 陽線、陰線の値幅まとめ

2013年 上昇トレンド。陽線の値幅>陰線の値幅
2014年 レンジ相場→上昇トレンド。陽線の値幅>陰線の値幅
2015年、2017年 レンジ相場。陽線の値幅≒陰線の値幅
2016年 下落トレンド後、上昇トレンド。陽線の値幅≒陰線の値幅

推測通り、上昇トレンドであれば陽線の値幅が大きく、下落トレンドであれば陰線の値幅が大きくなる傾向が見て取れます。

よって、陽線、陰線の発生確率がトレンドを作るのではありません。
陽線、陰線の値幅の大きさが変化し、トレンド形成されると分かります。

私たちはこのチャート形状に適したテクニカル指標の選定、チャート分析を行う必要があります。

ドル円、ローソク足のチャートパターン

さて、このチャート形状に対し、何のテクニカル指標を選べば良いでしょうか?

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2本の移動平均線を使ったトレード手法は有効か?

長期移動平均線、短期移動平均線の2本を使用。

長期移動平均線と短期移動平均線が同じ向きになった時にエントリーするトレード手法はどのような売買結果になるだろうか?

ドル円は移動平均線のクロスが通用しやすいの?

この取引ルールでは塗りつぶしをしている陽線の始値でエントリー、塗りつぶしをしている陰線の終値で決済となります。

チャート形状、左と右側の利益額を比較すると、右側の利益額が多い。

これは「上昇トレンド」→「陽線の数が多い」→「陽線が連続する確率が高い」→結果、利益幅が大きくなる。という仕組みが働いた影響です。

本当は陽線の発生数、陰線の発生数に差はありません。

よって、ドル円ではクロス系のテクニカル指標は利益を伸ばしにくいことが分かります。

クロス系テクニカル指標の一例

複数の移動平均線のクロスよる売買
ストキャスティクスの%K,%Dのクロス
MACDのゴールデンクロス、デッドクロス

では、どのようなトレード手法が理に適っているのでしょうか?よーく考えるとブレイクアウト手法の有効性に気が付きました。

ローソク足分析から分かるブレイクアウト手法の有効性

過去X日の高値、安値。市場参加者が注目している水準。
トレンドライン。サポート、レジスタンス。

このような水準を超えた時にエントリーするブレイクアウト手法は陽線の発生確率、陰線の発生確率に影響されないトレード手法です。

何本陽線か連続するのか?このようなことは全く関係ありません。

重要なのはブレイク後、大きく動くか動かないかです。

ドル円はローソク足の発生確率でトレンドが発生するのではなく、ローソク足の値幅の大きさが異なるためにトレンドが形成されます。

よって、ブレイクアウト手法はドル円と非常に相性が良いと考えられます。

仮に価格が3本連続で上昇するとして、最初の1本が大きく動き、続く2本はそれほど動かなかった場合、クロス系のシグナルの利益額は減ります。対してブレイクアウトトレードの利益額は影響を受けにくい。

こイメージしやすいチャート画像を作成しました。

ドル円はブレイクアウトトレードが通用しやすいのか?

ブレイクアウトトレードは価格がいつ大きく伸びるのか?序盤であっても後半であっても利益に影響はありません。逆にクロス系シグナルは序盤に価格が大きく動いてしまうと利益額が減少してしまいます。

以上より、ブレイクアウトトレードは有効だと考えられます。

またRSIなどのオシレーター系テクニカル指標による逆張りも有効だと考えられます。

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ドル円 ローソク足の分析結果のまとめ

今回のローソク足の分析結果から分かったことをまとめます。

上昇トレンドだから陽線の発生数が多くなる。ということはない。
上昇、下落トレンド、レンジの全てで陽線、陰線の確率は50%から±3%
上昇トレンド時の値幅は陽線>陰線となる。
下落トレンド時の値幅は陽線>陰線となる。
レンジ相場の値幅は陽線、陰線ともに同じになる。

価格が上昇するか、下落するかは値幅の大きさが強く影響を及ぼす。
陽線の確率が高くなるから上昇トレンドが発生するのではない。
陽線の値幅が大きいから結果として上昇トレンドになる。

クロス系シグナルを発するテクニカル指標は利益を伸ばしにくい。
ブレイクアウト手法、オシレーター系テクニカル指標の方が有効
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最後までお読みいただきありがとうございました。

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