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FXスキャルピング手法の探究1 ドル円 5分足、1分足×RSI

FXスキャルピング手法の研究記録1回目

はいどうもこんにちは!

今日より当面、FXのスキャルピング手法に特化した記事を書いていこうと思います。

FXのスキャルピングはとても難しいトレードですよね。

中にはスキャルピングの手法を追い求め、様々な雑誌を読んだり、ブログを探したり、情報商材を購入されている方もいると思います。

そんな方に向けて私のスキャルピング手法の研究録を公開していこうと思います。

例えば次のような結果を公開しています。

RSIの時間帯別損益分布

これはRSIを使用し、時間帯別にトレードを行った結果、儲かった時間帯を濃い緑で表示しているグラフです。

横軸は売買スタート時刻、縦軸は売買エンド時刻です。

横軸が3で縦軸が5であれば3時から~5時の間に発生したRSIのシグナルに従い売買した結果、という見方になります。

横軸が14、縦軸が20のマスが一番濃い緑色になっていることがわかりますよね。

時刻はGMT+2表記になので、日本時間に直すと20時~深夜2時の間に発生したRSIのシグナルに基づき売買した結果が一番儲かった。ということが分かるグラフになります。

このような探究録をまとめた本記事を読むことで、あなたのトレード手法の確立に一役買うことができれば幸いだと思います。

それでは早速、FXのスキャルピング手法の研究記録1回目の内容を紹介していきたいと思います。

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第一回目のスキャルピング手法の研究方針

本日の探究テーマはドル円を対象に時間帯別優位性とRSIの関係性について調査していこうと思います。

為替市場は24時間開いているものの、時間帯によって特徴があるのは皆さんご存知ですよね。

日本の早朝はオセアニア市場。ニュージーランドやオーストラリアの銀行が中心に値付けを行います。9時頃にはアジアタイム。日本、中国、シンガポールといった国が参加します、時間帯毎に為替相場を動かす国が変わります。

時間帯によって参加する国や人種が異なるのであれば、時間帯によって値動きの仕方、ボラティリティも変化しますよね。

すると、時間帯によって有効なテクニカル指標も変わるはずですよね。

例えば、ボリンジャーバンドの使用方法です。

アジアタイムは比較的おだやかなチャートが形成される傾向にあるので、逆張りの目安とされるσ2まで届くことが少ないです。

この為、σ1の水準での逆張りで十分に利益を得られる局面が多々見られます。

逆に15時を過ぎて欧州勢が参入すると、とても強いブルベア相場が形成され、σ2まで頻繁に価格が届き、時にはエクスパンションも発生してσ2に沿って価格が動き続けることもあります。

このように時間帯によってテクニカル指標の反応の仕方が大きく異なります。

よって、FXはトレード時間帯によって使用するテクニカル指標、またシグナルとすべき水準は異なるはずです。

スキャルピングトレーダーであれば、時間帯による値動き変化を知っておく必要があります。

今回はRSIというテクニカル指標を使用し、時間帯別にトレードを行った結果、最終損益やグラフがどのように変化するのか?というのを調査してみました。

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スキャルピング手法の検証環境について

一連のスキャルピング手法の研究はMetaTrader4と呼ばれるチャートソフトを使います。

MetaTrader4は自動売買プログラムを作ったり、過去の値動きデータを利用し、その自動売買プログラムでトレードしていたらどのような結果となったのか?資産推移のグラフを確認できたりします。

他にも、最適なパラメーターを弾きだす「最適化」と呼ばれる機能が付いています。

RSIのパラメーターは14が基本パラメーターですが、9や21の方が利益が出る可能性がありますよね?

総当たり的に、全てのパラメーターで自動売買を行い、一番儲かったパラメーターはどの値なのか?といったデータまで得ることができます。

他にも、プログラム次第で取引時間に制限を掛けたり、独自のテクニカル指標を作ることができたします。

プロのスキャルピングトレーダーの多くはMetaTrader4を使っています。

途中途中で張り付けている資産推移の画像、パラメーターの最適化マップは全て、MetaTrader4を使って出力したデータになります。

作為的に加工する余地はないので、正確に、システム的に弾きだされたトレード結果です。

RSIを使用したスキャルピング手法 トレード条件

それでは最初の検証は次の条件にて実施します。

ドル円の5分足でスキャルピング
RSIはパラメーターは基本の14。
売買条件は70を買われすぎとして売り逆張り。
30は売られすぎとして逆張り買い。
常にポジションを持ち続けるドテン売買

というシンプルなスキャルピング手法です。

売買のイメージ画像はこちらになります。

RSIを使ったスキャルピング手法の売買例

このようなドテン売買を繰り返すというシンプルなスキャルピング手法です。取引時間帯別に、どのような損益となったのでしょうか?

それでは最初の結果について解説を進めて行こうと思います

ドル円のFXスキャルピング 5分足×RSIの売買グラフ

FXスキャルピング ドル円の5分足で売買した最適化データ

ドル円の5分足にて、RSIドテン売買を行った結果、最終利益が多かった時間帯をグラフ化したものです。濃い緑色ほど最終利益が多く、白色は±0もしくはマイナスです。

※トレード期間2019年1月~6月の半年間、表記はGMT+2なので日本時間に直すと+6時間とする必要有

グラフ左上の横軸が1、縦軸が24の位置にあるマスが白くなっているということは5分足で24時間、RSIを使ったドテン売買すると結果はマイナスということが分かります。

対して、横軸が14、縦軸が20のマスが一番濃い緑色になっているということは、日本時間20時~深夜2時の間に発生したRSIのシグナルに基づき売買した結果が一番儲かった。ということです。

時間帯によって儲かる、儲からない。という違いがあるというデータを得ることができました。

この2つのスキャルピング手法の資産推移は次のような結果です。

RSIスキャルピング 時間帯別の成績比較

20時~2時の売買では2019年序盤に大儲けした後はじわりじわりと儲かっていますね。ただし、いまいちパッとしない資産推移です。もう少し、何かを工夫する必要がありそうです。24時間売買した結果は想定通り順調に右肩下がりで負けています。

次は1分足で調査し、5分足と比べて何か差が出てくるか調べてみます。

1分足×RSI×スキャルピングの損益グラフ

1分足でRSIドテン売買スキャルピングを行った場合、損益のグラフは次のようになりました。

1分足で売買したRSIのスキャルピング結果

5分足と比べると似ているようで似ていない分布ですね。5分足だと20時~深夜2時の間に発生したRSIのシグナルが優秀でしたが、1分足だと23時~深夜4時の間のRSIシグナルが優秀だと言うことです。
同じトレード期間、同じテクニカル分析、同じトレードルールで売買したとしても1分足と5分足では結果が異なるということが改めて分かりました。

また1分足の損益グラフ 横が9、縦が11のマス目も比較的濃い緑色をしていますね。

日本時間に直すと15時~17時の間のRSIスキャルピングです。

この時間帯でのトレード結果の詳細は次の通りです。

トレード期間:2019年1月~6月の半年間
売買回数:181回
プロフィットファクタ:1.36
資産推移グラフ:下記の通り

取引時間を変えた場合のRSI ドテンスキャルピング手法の成績

順調に右肩上がりに資産が増加していますね。レバレッジを掛けて売買していれば結構良い線の儲けが出ていたことでしょう。

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第一回目 スキャルピング手法の探究記録 まとめ

さて、この辺りで探究その1は終わりとしたいと思います。

同じテクニカル分析、同じトレードルールで売買したとしても、トレードする時間によって結果は大きく異なる。

既にトレードを重ねてきた経験者であれば肌間隔で感じていることだと思います。

同じトレード期間、または時間にて、同じテクニカル分析、同じトレードルールで売買したとしても1分足と5分足では結果が異なる。

ということが改めて分かりました。

そして少なくとも、24時間売買したら負ける。

選択したスキャルピング手法を、どの時間帯で使用するのか考える必要がある。トレードする時間によって、どんなテクニカル分析使うか考える必要がある。

RSIのドテン売買というスキャルピング手法では5分足だと20時~深夜2時の間に発生したRSIのシグナルが優秀

1分足だと23時~深夜4時の間のRSIシグナルが優秀。また15時~17時の間のRSIのシグナルも優秀

これ、とても特徴的ですよね。

ドイツやイギリスがFXに参入する時間帯での逆張り、アメリカがFXに参入する時間帯での逆張り。がスキャルピングで儲けやすい傾向にあるということです。

この情報をもとにさらなる探究も良いですが、まずは趣向を変えてトレンドフォロー系のテクニカル分析をスキャルピングに取り入れた場合、どのような結果となるのか?調べていきたいと思います。

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