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FXスキャルピング手法の探究2 ドル円 5分足、1分足×MACD

FXスキャルピング手法の研究記録2回目

はいどうもこんにちは!今日は前回記事の続き、スキャルピング探究記録の第2回目です。

前回はオシレーター系テクニカル指標であるRSIを使い、取引時間帯による損益の変化を確認しました。

その結果、

「同じテクニカル分析、同じトレードルールで売買したとしても、トレードする時間によって結果は大きく異なる、同じトレード時間、同じテクニカル分析、同じトレードルールで売買したとしても1分足と5分足では結果が異なる」

というデータや具体的に何時から何時の間のRSIシグナルが有効なのかも知ることができました。

今回はトレンドフォロー系テクニカル指標であるMACDを使い、取引時間帯による損益の変化を調査するとともに、オシレーター系テクニカル指標との結果の違いについても考察していこうと思います。
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MACDとスキャルピング手法の条件について

前回の検証と同一性を持たせるため、MACDのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りでのドテン売買というスキャルピング手法を採用します。

検証期間も前回と同じく2019年1月~6月の半年間とします。

MACDのパラメーターは一般的なFast12、Slow26、Signal9という(12:26:9)組み合わせで行きます。

ポジションはナンピン。ポジションを複数保有する形でのトレードとします。

例)ゴールデンクロスが発生し買い → その後、シグナル線が0以下の水準でぐにゃぐにゃし、再度ゴールデンクロスが発生 → 先ほど建てた買いポジションが残っているが、買い増しする。

こんなスキャルピング手法です。

なぜ、ナンピンを採用するのか、またチャート上でどのような売買となるのか?の詳細は次の記事に書かれているので省略します。

過去、既にMACDを使った検証を行っており、その時の結果からナンピンの有効性を確認している為、今回も採用します。

MACDの取引時間帯の制約、その場合のスキャルピングについて

今回はナンピンを採用するものの、取引時間帯を制約する為、次のような売買ルールを決めておかなければなりません。

例) 8時~10時に発生したMACDシグナルの損益を調査する。

8時~10時の間で発生したシグナル→ ルール通りエントリーする。
10時を過ぎて発生した決済に必要な逆シグナル→ 決済する。
10時を過ぎて発生したシグナル→ エントリーしない。

あくまで時間の制約はエントリーにのみ使用し、決済に必要なシグナルは時間を過ぎたとしても実行するようにします。

それでは早速ドル円の5分足で、MACDを使ったスキャルピング手法の損益がどのようになったのか?時間帯別に確認しましょう。

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5分足×MACD×スキャルピングの損益グラフ

5分足でMACDを使ったスキャルピングをした場合の成績

横軸・・スタート時刻(GMT+2)  縦軸・・エンド時刻(GMT+2)

RSIと結果が大きく異なり、横軸2、縦軸17の組み合わせが一番プラスとなりました。

日本時間に直すと8時から23時の間のMACDシグナルが優秀だということです。

その時の損益グラフは次のように順調に右肩上がりです。

MACDのスキャルピング 資産推移のグラフ

ちなみに私が予想していた結果と大きく異なります。

「8時から23時に発生するMACDシグナルに基づき売買したら一番いい?」

それって、アジアタイムの仲値付近でデッドクロスやゴールデンクロスが発生し、それがトレンドの転換となり、転換したトレンド方向へ欧州タイム、米国タイムになっても続く。

という意味だと捉えることができますよね。

これまで経験してきたトレードの肌感覚だと、トレンドの転換は欧州タイム、米国タイムの方が発生していたように思います。

そこで最初の検証では取引期間を2019年1月~6月としていましたが、取引期間を2018年1月から12月に変更し再度損益グラフを確認してみます。

その結果が次の損益グラフになります。

取引期間を増やしてみた場合のMACDスキャルピングの損益グラフ

結構ズタぼろですね。損益をプラスで終えることができたスキャルピング時間帯は日本時間深夜0時から早朝6時ぐらいのMACDシグナルです。

2019年1月~6月で成績が良かった8時から23時の間のMACDシグナルに基づくスキャルピングは2018年1月~12月では次のような資産推移のグラフを辿っています。

2018年1月~12月でのMACDスキャルピングの取引結果

はい。完敗です。

5分足×MACD×スキャルピングのここまでのまとめ

MACDによるスキャルピングドテン売買は取引時間帯による損益はトレードする期間により大きく変化しています。
2018年はMACDを使ったAのトレードルールで、B時間帯による成績が良かった。
2019年はMACDを使ったAのトレードルールで、C時間帯による成績が良かった。

という傾向が非常に強いということです。

扱いにくいテクニカル指標ですね~。

もしかすると、パラメーターや取引条件を見直すことで時間帯別の共通する特徴を得られることができるかもしれません。

が、ここは使用する時間軸を変えて調べてみることにしましょう。

5分足でなく1分足を使い、MACDのスキャルピングが有効かどうか検証します。

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1分足×MACD×スキャルピングの損益グラフ

取引期間は2019年1月~6月と2018年1月~12月の2パターンで調査を行います。その結果が次のグラフになります。

1分足でMACDのスキャルピング手法を実践した場合の損益

どちらの期間も「そもそも損益がプラスとなった緑マス」がRSIスキャルピングと比べると極端に少ないです。

ただ2つともに共通する時間帯がありますね。

赤丸で囲んだ箇所です。日本時間に直すとおおよそ早朝4時頃から7時頃でしょうか。

この時間帯でのMACDのクロスシグナルによるスキャルピングは機能しやすいということですね。

とはいってもその時間帯はメインとなる市場がお開きになっており、値動きに乏しく、スプレッドコストが高くなる、非常にスキャルピングが行いにくい時間帯です。

この検証ではスプレッドコスト0.5pipsで計算していますが、実際は倍近くはあるでしょうからリアルトレードだとマイナスで終えてしまうことでしょう。

つまり、1分足でのMACDスキャルピング パラメーター(12:26:9)ではどの時間帯を通しても勝ちにくい傾向にあるということですね。

FXスキャルピング手法の探究 ドル円編2 時間帯別優位×MACDのまとめ

結論から言えばMACD(12:26:9)を使ったドテン売買スキャルピング×ピラミッティングでは、1分足でも5分足でも有効な手法を見つけることができませんでした。

ただし、今回の検証、前回の検証を比較することで3つの考察ができます。

1・ドル円のスキャルピングはオシレーター系のテクニカル指標による逆張りが有効。逆にトレンドフォロー系のテクニカル指標は有効になりにくい。→1日の中でニュース等によりトレンドの方向性が頻繁に変わることが影響か?

※またドルは金利が増減するのに対し、円は一貫して低金利。だから一方的な相場が発生しにくい=オシレーターが有効だと考えることもできますね。

2・MACDのパラメーターは(12:26:9)という比較的シグナルが遅く発生する設定であった。早くシグナルが発生するように=オシレーター系テクニカル指標に近づけるようパラメーターを見直すことで違う結果が得られる可能性がある。
3・オシレーター系テクニカル指標であれば取引時間帯による優位性=傾向を得られることができた。今後より深く、様々なパターンを検証することで時間帯別の傾向をもっと深く知ることができるかもしれない。

2を調査し、今後の探究を行っていくのも良いかもしれません。

が、ひとまず1、3の方針で探究していきたいと思います。

第1回目の検証ではRSIを使用しての検証でした。

次は同じオシレーター系のテクニカル分析であるストキャスティクスを使って、スキャルピング手法を探していきたいと思います。

■続きはこちらから

FXスキャルピング手法の探究3 ドル円 5分足×ストキャスティクス
今回は他のオシレーター系テクニカル指標を使って調査し、どのような変化があるのか等...続きを読む
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