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【考察】RSIは順張り、逆張り、どちらで使うべき?

RSIは順張り、逆張り、どちらで使うべきなのか?

知っているようで知らないRSIの使い方

RSIについて多くの記事を書いてきました。

こういった記事を読み、「私はRSIについて既に十分理解した」と判断してしまうのはちょっと待った!

今日は、「知っているようで知らないRSIの使い方」。

その中でもRSIを使うなら順張りと逆張りどちらが良いの?、またドテン売買すべきなの?というテーマに絞り、解説記事を書いていきたいと思います。

RSIが70になれば買われすぎだから売り、30になれば売られすぎだから買い。これですぐにトレードできるほど、甘くはないのですよ。
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RSIの基本的な見方・使い方についてのおさらい

RSIの基本パラメーター(期間)は14。

RSIが70以上で買われすぎ→売りサイン。
RSIが30以下で売られすぎ→買いサインと呼ばれています。

 

RSIのサインの見方

さらりとおさらいすると、RSIの説明は以上です。

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RSIを使う時、湧き出る2つの疑問点

さて、そんなRSIですが、よく考えてみると2つの疑問点が生まれます。

RSIは順張り、逆張り。どちらで使うべきなのか?
RSIはドテンで使用すべきか、指値、逆指値を合わせて使う方が良いのか?

それぞれ、具体的に考察を進めて行きましょう。

RSIは順張り、逆張り。どちらで使うべきなのか?

RSIの値が70になったら買われすぎとして売りサインと呼ばれています。

しかし、よく考えてみると、

RSIが70以上、その後70以下となったタイミングでトレード
 → 順張り風にRSIを使う。
RSIが70になった時点で売りトレード
 → 逆張り風にRSIを使う。

このどちらの使用方法がより稼げるのでしょうか?

次の図がRSIの順張り、逆張りの使い方としてイメージしやすいと思います。

RSIは順張り、逆張りでどちらで使うべき?

実際のトレードでは、RSIが70を超えた値で張り付き、さらに価格も上昇していくという場面に遭遇することがあります。こんな時は逆張り風にRSIを使用するよりも、順張り風にRSIを使ったほうが良い位置でエントリーすることができます。

RSIが落ち着き始めた箇所で順張りした方が安心といえば安心。

ただ、このような強い相場でなかった場合、RSIが70になった直後に逆張りした方が儲かる場面が多々あります。

果たして、順張り、逆張りどちらの方法でRSIを使った方が儲かるのか?

次の条件で検証を行いました。

RSI 順張りvs逆張り 検証条件・環境

MetaTrader4の自動売買EAを作成
2000年~2019年までのドル円・日足の過去データを利用してバックテスト
RSIのパラメーターは14、70を売りシグナル、30を買いシグナル
常にポジションを保有しつづけるドテン売買
(70で売ったポジションは30の買いシグナルが点灯するまで保有・・以下繰り返し)

このような環境で自動売買を行うと、それぞれ資産はこのように推移しました。

RSIを順張りで使った場合と逆張りで使った場合の資産推移

意外にも、逆張りでRSIを使用したトレードの完全勝利です。

順張り風にRSIを使用した場合は過去19年で最大で資産が1.4倍近く増えましたが、最終的にはマイナスに終わっています。

逆張り風にRSIを使用した場合、最大1.6倍まで増え、最終的にもプラスで終わることができています。

この検証は常にポジションを持ち続けるドテン売買の資産推移です。

もしかすると他のトレードルールなら違う結果になったかもしれません。

そこでトレードルールを変更して再度確認してみましょう。

変更後のトレードルール

エントリーと同時に指値注文(リミット)逆指値注文(ストップ)を発注
注文価格はエントリー価格±150pipsとする。

ドテン売買から、指値、逆指値注文を出すトレード手法にて変更しました。

売買ルールを変更した後のRSIの成績比較

先ほどの資産推移と比べると、どちらもマイナスで終えています。ドテン売買の方が優秀ですね。この場合でも、RSIを順張りで使うのではなく、逆張りで使った方が損益をプラスに持って行きやすいことが分かります。

以上、2つの検証により、

RSIが70以上、その後70以下となったタイミングでトレード
 → 順張り風にRSIを使う。
→ × 儲からない。
RSIが70になった時点で売りトレード
 → 逆張り風にRSIを使う。
→ ○ こっちの方が優秀

ということが分かりました。

RSIはドテンで使用すべきか、指値、逆指値を合わせて使う方が良いのか?

今後はRSIを逆張りで使い、検証を進めて行きたいと思います。

ところでRSIって、ドテン売買で常に売り、買いポジションのどちらかを取るようなトレードと、エントリーと同時に指値注文(リミット)、逆指値注文(ストップロス)を同時に発注するトレードと、どちらを使った方が勝ちやすいのでしょう?

ドテン売買を採用することは現実的には可能性がとても低いかもしれませんが、一つの知識として知っておいた方が役に立つこともあるかと思います。

そこで、

RSIをドテン売買になるように使うのか
それともエントリーと同時に指値・逆指値注文を出す使い方が良いのか

検証してみましょう。

実はこれまでの2回の検証で、うまく比較できる資産推移グラフが作れています。

並べて確認してみましょう。

RSIをドテン売買にするかどうかの比較画像

指値・逆指値の幅を±150pipsで注文を出した方が成績が良くありません。私の中では意外な結果でした。でも、もしかすると±150pipsという値が不適切だったのかもしれません。この値を変更してみましょう。

MetaTrader4の最適化という機能を使い、カーブフィッティングにならない程に指値・逆指値の値を見直しました。

その結果、指値を550pips前後、逆指値を100pips前後にした場合の成績が一番良好でした。

利益は大きく、損失は抑える。そんなトレード手法ですね。

RSIの注文時のストップロス幅、リミット幅を見直した結果

RSIのドテン売買よりも、エントリーと同時に指値注文(リミット)、逆指値注文(ストップロス)を同時に発注する使い方のほうが稼ぎやすい。ということが分かりました。

また最適化の結果で次の傾向が見て取れました。

ストップロスを100pipsとするならば、リミット注文は450~700pips。
ストップロスを200pipsとするならば、リミット注文は450~600pips。
ストップロスを300pipsとするならば、リミット注文は300pips。

このように損小利大の注文がドテン売買よりも成績が安定しているという傾向です。

もちろん、損大利小となる注文にも良い設定値があるものの、一考の余地がある内容でしたので詳細はまた別の機会に紹介しようと思います。

RSIは順張り、逆張り、どちらで使うべき? まとめ

結果をまとめると、

RSIは逆張り風に使用すべき。
ドテン売買よりもエントリーと同時に指値・逆指値注文を出した方が良い。

ということが分かりました。

今回の考察に辺り作成したMetaTrader4のEAは後日配布いたします。

また、それぞれパラメーターを最適化した場合、どのような結果となるのか?

また紹介したいと思います。

後日追記

さらなる考察を行いました。RSIのEAも配布中です。

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以上、最後までありがとうございました。

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