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FXスキャルピング手法の探究4 ドル円 RSI×決済手法

FXスキャルピング手法の研究記録4回目

はいどうもこんにちは!今回は第4回目のスキャルピング研究録となります。

第1回目と、前回の研究録はこちらから。

これまで過去3回の探究にて、次のことが分かりました。

・RSIを使用したドテン売買であれば期間を問わず勝てそうな傾向あり
・MACD、ストキャスティクスは使用方法を大幅に見直さないムリ
・RSIは取引時間帯による損益の傾向が見え、より対策を施すことで儲かるスキャルピング手法へと昇華するかも。

そこで今回はRSIに限定し、様々な決済方法を検討します。

より安定して勝ち続けることのできるスキャルピング手法へとブラッシュアップすることを目的とします。

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第1回目で試したRSIの決済方法・スキャルピング手法についておさらに

第1回目では次の条件で調査をしました。

・RSIのパラメーターは14
・売買条件は70を買われすぎとして売り逆張り。30は売られすぎとして逆張り買い。という条件にて、常にポジションを持ち続けるドテン売買。

次の画像のようなスキャルピングとなります。

第一回目で検証したRSIのスキャルピング手法

このような取引を行った結果、2019年1月~6月の半年間であればドル円の5分足で日本時間20時~深夜2時の間に発生したRSIのシグナルに基づきスキャルピングした結果が一番儲かり、1分足であれば日本時間23時~深夜4時の間のスキャルピングが儲かりました。

どれくらい儲かったのか?5分足の場合であればトレード資金は次のように推移しました。

第一回目のRSIスキャルピングの資産推移

トレード時間帯別の損益グラフは次のように推移しました。

第一回目のRSIスキャルピング手法の損益グラフ

濃い緑色の箇所が儲かった時間帯(横軸:スタート時刻 縦軸:エンド時刻)の組み合わせですね。

但し、これらデータはあくまで2019年1月~6月という短期間の取引結果でした。

ある程度、スキャルピング手法探究の方向性が見えてきましたので、これ以降の探究は2010年~2019年6月という長期間で調査を進めていこうと思います。

第1回目のRSIスキャルピングの長期トレード結果

2010年~2019年6月の間での取引時間別の損益グラフは次のようになりました。

2019年1月~6月のグラフだと横軸14、縦軸20の日本時間20時~深夜2時のスキャルピング結果が良かったです。が、長期間スキャルピングをした場合は横軸1、縦軸4。日本時間で言えば7時から10時頃のスキャルピングが一番良いという結果です。

※もちろん、横軸14、縦軸20近くもプラスでトレードを終えることができています。

2010年~2019年6月 日本時間7時~10時のRSI(14)のドテンスキャルピングの資産推移はこちらです。

日本時間にRSIを使ったスキャルピングを試した結果

はい。超優秀です。

きましたね~。良いスキャルピング手法ができそうですね~。

RSIドテンスキャルピング5分足のトレード結果の詳細

1回の売買ロット 0.1万通貨
資産 $10000 → $16073
プロフィットファクタ 1.42
最大ドローダウン 3.64%
取引回数1453回(勝率70% 負率30% 勝ち平均$20.11 負け平均$33.09)

ちなみに同条件にてRSIドテンスキャルピングを1分足で行った結果は次の通りです。

RSIのスキャルピングを1分足で行った場合

5分足、1分足ともに、もうこのスキャルピング探究ドル円編は終わりで良いんじゃないの?

というような資産推移となりました。

途中大きな負けも無いのでレバレッジをガンガンかけてトレードすれば億トレーダーになれるんじゃね?というような資産推移です。

が、ここでは終わりません。

せっかくなのでこのトレード手法をさらに磨きあげていきましょう。

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RSIスキャルピングの考えられる決済手法

ざっと思いつくだけで次の通りあります。

1・リミット注文、ストップロス注文の片方のみ注文、もう片方はRSI水準で決済
2・エントリーと同時にリミット注文、ストップロス注文の両方を出す。
3・RSIの決済水準を見直す。
※例えば70で売りエントリー後、30で決済でなく50で決済する等
4・他のテクニカル指標と組み合わせる。
5・時間で決済する。
※エントリーから何分後に決済する。何時には全て決済する等。

この内1~3は割と簡単に検証できます。

ただし、4の他のテクニカル指標と組み合わせるというのは、例えばX日間の単純移動平均線に触れた時や、ボリンジャーバンドのσ1に触れた時というのになり、ちょっと検証が大変です。

5の時間で決済するというのも面白そうですが、1~3の検証の後でも良いでしょう。

ということでまずは1~3を5分足にて検証してみようと思います。

RSIスキャルピング エントリーと同時にストップロス注文

損失を限定し、利益は伸ばす。というようなイメージで損失を限定させてみましょう。

ストップロスの幅を5pips~100pipsの間で設定し、それぞれスキャルピングした結果は次の通りです。

※ただし、ストップロス注文にかかる前に反対シグナルが出た場合はポジション決済

RSIのスキャルピングでパラメーター別の最終資産の推移

縦軸・・最終資産

一番左の点がストップロス5pipsとした場合の最終資産(おおよそ+$3728)でそこから5pips間隔でストップロス注文を増やしていくと次第に最終資産が増えストップロスを50pipsとった後から横ばいになっています。

ストップロスを短く設定すればするほど、儲からなくなっています。

そしてストップロスを100pips取った場合は最終資産が+$6622ですのでドテン売買よりはストップロス注文を設定した方が儲かる。ということですね。

エントリーと同時にリミット注文

さっきとは真逆です。利益は限定し、損失は引き延ばす。そんなイメージの取引ではどのような結果となるでしょうか?

全く想像がつきません。

こちらも先ほどと同じくリミットの幅を5pips~100pipsの間で設定し、それぞれスキャルピングした結果は次の通りです。

※ただし、リミット注文にかかる前に反対シグナルが出た場合はポジション決済

損失を伸ばすという変わったアイデアでスキャルピングを行った場合

縦軸・・最終損益

一番左の点がリミット5pipsとした場合の最終資産です。そこから5pips間隔でリミット幅を増やしていくと次第に最終資産が増えリミットを50pipsとった後から横ばいになっていますね。

リミット注文も短く設定すればするほど儲からなくなっています。

またリミット注文を100pipsと大きく取ったとしても利益はさほど大きく増えていないのでエントリーと同時にリミット注文を出すメリットはないですね。

エントリーと同時にストップロス注文、リミット注文

それではエントリーと同時にストップロス注文、リミット注文を出すようなトレードだとどのようになるでしょうか?

それぞれ5pips~100pipsの間での組み合わせ別の損益を確認してみましょう。

RSIのスキャルピング 損切り注文と利食い注文を出した場合の損益

横軸・・リミット幅 縦軸・・ストップロス幅

リミットを55pips前後、ストップは50pips前後でトレードした結果付近が濃い緑色となり、良く勝てていたことがわかります。

その時の資産推移はこちらになります。

資産推移の画像

ドテン売買の時と比較すると次のように変化しました。

資産 $10000 → $16073  → $18276 と増加
プロフィットファクタ 1.42 → 1.35 と減少
最大ドローダウン 3.64% → 3.64%と同等
取引回数1453回 → 1039回 と減少
勝率70% 勝ち平均$20.11  → 55% $55.67
負率30% 負け平均$33.09  → 45% $50.23

ただ単純にRSIのドテン売買を行うよりも、エントリーと同時にリミット注文、ストップロス注文を出した方がプラスで終えることが分かりました。

けどよくよく考えてみるとエントリーと同時に±50pips前後のストップ、リミット注文を出すって既にスキャルピングでは無いですよね(笑)

でも今の所、一番儲かっていますし、楽なトレード手法です。

RSIのシグナルが出ればエントリーし、ほったらかしていればいいのですから。

5分足でいい結果が出てきたので1分足でも試してみました。

結果として一番良いのはリミット30pips、ストップ55pipsで取引回数は2007回、プロフィットファクター1.2等々となっており、次の資産推移となりました。

1分足でRSIのスキャルピング、損切り、利食い注文を出した場合の資産推移

1分足もドテン売買と比べて大幅に改善していますね。

さて、どんどん他のパターンを検証していきましょう。

RSIの決済水準を変更する。

ドテン売買では、RSI70以上でショートしたポジションはRSI30以下ドテンロングするまで保有しつづけるというルールになっていました。

これを、例えるならばRSI70以上でショートしたポジションはRSI50で決済。RSI30以下でロングしたポジションはRSI50で決済する。

という形にRSIの決済水準を変更するとどのようになるのか?

という検証になります。

比較情報を一部のみ書きますがダメですね。ボロボロです。

資産 $10000 → $16073  → $14563 と減少
プロフィットファクタ 1.42 → 1.14 と減少
最大ドローダウン 3.64% → 4.58%と同等
取引回数1453回 → 6800回 と大幅に増加

スキャルピング回数が大幅に増えたものの、儲けが大きく減ってしまいました。

メリットが全くないですね。

今回の検証ではRSIの決済水準を変更することで、利益は増えないことが分かりました。

が、今後の検証や裁量トレードでは役に立つ情報が得られました。

それはRSIでの逆張りエントリーをした場合、RSIが50程度に来たからといって決済してしまうのは儲けを減らす行為だということです。

これは裁量に任せてスキャルピングするトレーダーにも当てはまることだと思います。そんな傾向が得られただけでも成果ありですね。

1~3の決済方法を試した結果のまとめ

さて、RSIスキャルピングの決済方法としてざっと思いつくものは次の5通りであり、まずは1~3を試してみようとのことでした。

1・リミット注文、ストップロス注文の片方のみ注文、もう片方はRSI水準で決済
2・エントリーと同時にリミット注文、ストップロス注文の両方を出す。
3・RSIの決済水準を見直す。
※例えば70で売りエントリー後、30で決済でなく50で決済する等
4・他のテクニカル指標と組み合わせる。
5・時間で決済する。
※エントリーから何分後に決済する。何時には全て決済する等。

結果では言えば2のエントリーと同時にリミット注文55pips、ストップロス注文50pipsが一番優秀。1や3の決済方法は良くありませんでした。

では次の「4・他のテクニカル指標と組み合わせてみる」をやってみようか。

と考えましたが3のRSIの決済水準を見直すで良い成績が得られなかったので残念ながら4も不発に終わる可能性がとても色濃いです。

例えばRSI30以下でロング、移動平均線20を上回ったので決済というのも、RSI30以下でロング、ボリンジャーバンドσ+1で決済というのも、RSI50で決済と同じような水準になると考えられるからです。

では「5・時間で決済する」をやってみようか。と考えましたが、これは今回の記事の検証全てに取り入れることのできる要素です。

エントリーと同時にリミット注文を出す、時間Xまでにリミット注文に触れなければ決済、エントリーと同時にストップロス注文を出す、時間Xまでにストップロス注文に触れなければ決済する。といった具合です。

また一つ一つ検証していくのめちゃくちゃ大変です。(苦笑)

正直な所、既にここまでの探究により、2が良いという成果を得られていますので、次の探究項目へ移りたいのです。(戦略的撤退)

次の探究は「ポジション管理の要素」を加えたいと思います。

さて、ここまでスキャルピング研究で得られた結果をまとめと思います。

2010年から2019年6月の間で有効なRSIスキャルピング手法

時間軸:5分足、1分足
取引時間:日本時間7時~10時
テクニカル手法:RSI パラメーター14
エントリー:30でロング、70でショート
決済方法:エントリーと同時にリミット55pips、ストップ50pips(5分足)
※1分足ならリミット30pips、ストップ55pips

・・・まだ未検討な内容はポジション管理です。

例えば、RSIが30以下となったのでロングしたとします。
その後、一度RSIが50程度になったものの、リミット注文に触れてはいない。
再び値が下がりRSIが30以下となった。
→ポジションを増し積みする?それとも既に1ポジション持っているからトレードしない?

資産Xにつき、1000通貨というトレード単位であれば破産する? or 破産しない? 最大レバレッジはどれくらいまで耐えうるだろう?
最大までリスクを取った場合は資産が何十倍に増えているだろう?

というようなポジション管理です。

単純に考えて、既にある程度エッジ(優位性)のあるスキャルピング手法が作ることができています。次はポジション戦略でどれだけ効率の良いものに仕上げられるのか?とてもワクワクしますね。

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