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【FX】ドル円でRSIを使ったトレード手法の検証【EA配布】

ドル円に通用するRSIのトレード手法の検証

FX(ドル円)に通用するRSIトレード手法はどんな手法?

前回、知っているようで知らないRSIの使い方として、

逆張り風に使用すべきか、順張り風に使用すべきか、
ドテン売買、それともストップロス注文、リミット注文を出す方が良いのか?

という考察を行いました。

結果をまとめると、

RSIは逆張り風に使用すべき。
ドテン売買よりもエントリーと同時に指値・逆指値注文を出した方が良い。

ということが分かりました。

今回はFXにてドル円を対象に、日足、1時間足、1分足でRSIを使う場合、どのような手法が通用するのか?検証していきたいと思います。

※検証に使用したEA(自動売買)も最下部で配布しています。

単純に、

ドル円の日足であれば指値(リミット)はこれぐらい、
逆指値(ストップ)はこれぐらいの幅が妥当。
1時間足であればこれぐらい。1分足ならこれぐらい。

といった、優れた損切り幅、利食い幅を探し出すイメージです。

RSIのパラメーター(期間)は開発者推奨の 14 で実施します。

検証期間は2000年~2019年の19年間とします。

もし、読み進める前にRSIについてもう少し予習しておきたい方は下記の過去記事を参考にしてもらえればと思います。

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ドル円の日足でRSIを使う場合 FXトレード手法の検証

早速、ドル円の日足から調べてみましょう。

ドル円でRSI。日足でのスイングトレード手法

前回の記事では、ドル円の日足でRSIを使うのであれば

ストップロスを100pipsとするならば、リミット注文は450~700pips。
ストップロスを200pipsとするならば、リミット注文は450~600pips。
ストップロスを300pipsとするならば、リミット注文は300pips。

という値にするとトレード結果が安定している。

その中でもストップロス注文を100pips、リミット注文を550pipsとした場合が優秀だと紹介していました。

丁度次のような画像になります。資産はおおよそ1.35倍になりました。

ドル円の日足でRSIを使った場合の資産推移

前回は紹介しませんでしたが、もし損大利小となるトレードでもOKであればドル円の日足スイングトレードの場合、次の値が優秀です。

ストップロス注文 650pips、リミット注文 300pips

こちらは資産が1.58倍に増えています。なぜこのようにストップロス注文を大きく取った方が成績が良くなるのか?これには理由があります。

ストップロス注文を大きく取った方が成績が良くなる理由

次のチャート画像を見るとイメージしやすいと思います。

RSIはストップロスの値が小さいと、連続で損切りしてしまうケースが発生する。

幅の小さいストップロスを使用すると、ストップロスに掛かる→RSIが70以上の為売り→ストップロスに掛かる→再度売り。というような形で売買が繰り返し行われ、結果的に損失を膨らませてしまいます。

この連敗を裁量で避けることができれば(トレードを一時停止する等)、ストップロスを小さく取ったトレードの方が最終的には優秀です。

が、今回はシステムを使った自動売買での検証なので、裁量手法は割愛します。

ドル円でRSI。1時間足でのデイトレード手法

1時間足でRSIを使用する場合、リミット注文を290pips、ストップロス注文を280pipsが優れていました。

ドル円の1時間足でRSIを使った場合の資産推移

最終的に資産が2倍近く増え、プロフィットファクタは1.29、最大ドローダウンは約19%です。もっとレバレッジを掛けて資産を増やすことも可能そうに見えます。が、問題があります。リミット・ストップの幅が流石に大きすぎです。

売買のチャート画像を確認してみると良く分かります。

RSIをドル円の1時間足で使った場合のデイトレード手法

このように、リミット・ストップロス注文の幅が大きすぎるとポジションがずっと残り続け、新規にエントリーシグナルが発生してもエントリーができなくなってしまいます。

RSI本来の用途から外れており、カーブフィッティングの可能性も色濃くなるので、現実的な値ではなさそうです

そこで、現実的な値。

おおよそ20pipsから140pipsの範囲で再度調べた所、ドル円の1時間足であればリミット100pips、ストップ90pipsが比較的良好でした。

リミット100pips、ストップ90pipsの資産推移

ドル円の1時間足。リミットとストップを小さくした場合の資産推移

前半は負けが込み続け資産が落ち込んでいるものの、一応損益がプラスになっています。それでも日足で売買したグラフと比べるとかなり劣ります。

記事には書いていないものの、ここからドル円の1時間足でRSIを使った優秀な売買手法がいないか?かなり探してみました。

例えば初心に振り返り、ドテン売買してみたらどうか?
エントリーと同時にストップのみ設定し、利食いは反対シグナルはどうか?
逆張り風ではなく、順張り風にRSIを使ってみたらどうか?

検証が可能な範囲で思いつく限り実践してみました。

結果・正直、ドル円の1時間足でRSIだけを使用したトレード手法でコレ以上に見込みのあるものを見つけることはできませんでした。

やっぱり、1つのテクニカル分析×短期売買は難易度がひと味違うようですね。

では短期売買の極みである、ドル円のスキャルピングであればどうでしょう?

ドル円でRSI。1分足でのスキャルピング手法

1分足はストップ・リミットともに4pips~22pipsの間にて、2pips刻み。

合計100通りの組み合わせで良い成績となった組み合わせが無いか調査してみました。

結果、リミットを12pips未満、ストップを12pips~22pipsの間に設定したトレードが成績が良かったです。

例 リミット6pips ストップ20pips

ただし、2000年から2006年は順調に右肩上がりで資産が増えたものの、2006年から2009年にかけては横ばい、そこから2019年に向かっては一直線に資産が減少してしまいました。

検証に使用する価格データの質が悪いのか?
市場の値動きが変化してしまったのか?

原因は不明ですが検証する期間を2016年から2019年に限定し、様々な検証を行いましたが、全滅です。

RSIを使ったドル円 1分足スキャルピングでエントリーと同時にストップ注文、リミット注文を出す売買で稼ぐことは不可能なのか?

でも私は引かないぞ。

ドル円の1分足でRSIを使ったスキャルピング手法を気合いで作り続けました。

その結果、順調に右肩上がりとなるスキャルピング手法が見つかりました。

2000年から2019年の資産推移です。

ドル円の1分足でRSIを使ったスキャルピング手法の資産推移

限りなく、理想に近いグラフですね。良くないですか?良いですよね。こんな感じで資産が増えれば億万長者になれるかもしれません。

この売買ルールは単純です。

RSIが70を超えたら売りポジションを持ち、30以下になれば決済し、買いポジションを持つ。RSIが70を越えれば買いポジションを決済し、売りポジションを持つ。を繰り返す、RSIを利用したドテン売買です。

取引履歴が分かるチャート画面はこちらです。※クリックで拡大

ドル円の1分足ならRSIを使ったドテン売買が優秀なのか?取引履歴の画像

赤矢印で売りエントリー、決済と共に青矢印で買いエントリーというドテン売買です。

リアルトレードでは注文が滑って不利な価格で約定したり、スプレッドの拡大など不確定要素が多々あったりすることから、先ほどのグラフのような見事な右肩が上がりの資産推移とはなりにくいかもしれません。

ただし、ドル円の1分足でのRSIを使ったスキャルピングなら、エントリーと同時にリミット注文・ストップロス注文を出すようなトレードでなく、ドテン売買の方が有効であるということは確定だと考えて良いでしょう。

となると、下手に損切りしない方が良さそうですね。ナンピン手法とも掛け合わせて上手く利益を掴んでいきたい所です。

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ドル円でRSIを使ったトレード手法の検証 まとめ

ドル円の日足を使用したスイングトレード

ストップロス注文を100pips、リミット注文を550pips
ストップロス注文を650pips、リミット注文を300pips

ドル円の1時間足を使用したデイトレード

ストップロス注文を90pips、リミット注文を100pips
※ただし、成績は日足でのトレードより劣る。

ドル円の1分足を使用したスキャルピング

ドテン売買が有効。
※ただし、実際の売買では約定滑り、スプレッドの拡大の影響有り

今回の検証では以上のような情報が得られました。

同じRSIを使うにしても日足、1時間足、1分足と時間軸を変えることで成績が大きく異なるということを改めて認識できました。

RSI EA2種類の配布

今回の追考で使用したRSIの売買プログラム(EA)はソースコード含め、以下にダウンロードリンクを載せています。自身で試してみたいかたはどうぞご利用ください。

ダウンロードされる方は是非お気に入り登録、ブックマーク登録、ツイッター、フェイスブックなどでシェアしてもらえると嬉しいです。

以上、最後までありがとうございました。
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