【今なら無料】オススメ投資本リストはこちら

【特化】RSIの期間・パラメーター設定値の変更方法

RSIの期間、パラメーター、設定値の推奨期間、変更方法についての解説記事

RSIの期間・パラメーター設定の方法、変更方法を学びたい方向けに解説!

オシレーター系テクニカル指標の代表格の一つであるRSI。

RSIは相場の過熱感を把握することが可能なテクニカル分析です。

このため逆張りトレードを行うのであれば、チェックしておきたいテクニカル指標として、まず第一に名前が上がるテクニカル分析です。

こちらではRSIの計算式、使用方法、ダイバージェンスといった初歩的な内容を理解されている方向けに、RSIの期間・パラメーターの推奨設定・変更方法についてまとめます。

とれろく
とれろく

もし、RSIの計算式、使用方法、ダイバージェンスといった内容を読まれていない方は先にこちらを読まれることをお勧めします。

また、RSIを順張りで使うのか?逆張りで使うのか?といった考察記事もあるので、良ければこちらもどうぞ。

スポンサーリンク

RSIの期間・パラメーター設定の考え方を学ぶと?

こちらのページでRSIの期間・パラメーター設定の考え方を学ぶと次が可能になります。

✔株式、FX、指数先物、仮想通貨。どのような市場であってもRSIを使える
✔週足、日足、1時間足、5分足。どの時間軸で適正なRSIの期間を設定できる。

それでは早速、RSIの期間・パラメーターの解説に進んでいきたいと思います。

まずはRSIの開発者、J.ウェルズ・ワイルダーの推奨設定値について。

スポンサードサーチ

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定は 「14」

RSIはテクニカル分析の父と呼ばれているJ.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアが開発したテクニカル指標。

テクニカル分析の父と呼ばれるだけあり、次のように様々なテクニカル指標を開発しています。

J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの開発したテクニカル指標

RSI (Relative Strength Index:相対力指数)
ATR(Average True Range)
ADI(Average Directional Index)
パラボリック SAR

テクニカル分析についてよく学ばれている方はどれも聞いたことのある指標だと思います。著書も多くあり、日本語訳された本をAmazonなどで購入することが可能です。

↑例。ただどれも良いお値段です。※私は参考に何冊か購入しています。

さて、様々なテクニカル分析を開発したJ.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアは、RSIの推奨設定を14だと説明しています。

RSIの期間・パラメーターを9、14、50にした場合のチャート比較

それでは推奨されている14以外の期間・パラメータを使用すると、どのようなチャート画像になるのか?比較画像を作成しました。

RSIの期間、パラメーター設定値を50、14、9とした場合の比較画像※クリックで拡大します。

RSI期間・パラメーター 50に設定

→買われすぎである70、売られすぎである30へそもそも届かない。
エントリーシグナルが発生しないため、このままではトレードに使用不可

RSI期間・パラメーター 14に設定

→買われすぎである70、売られすぎである30へ程よく届く。
程よくエントリーシグナルが発生する為、このままトレードに使用可。

RSI期間・パラメーター 9に設定

→買われすぎの70、売られすぎの0へ簡単に届きすぎ、相場の加熱感が不正確に
シグナル発生後も、その方向へ価格が強く動き、逆張りタイミングが早すぎて損をしがち

期間・パラメーターを変更すると、このような結果となり、「14」という設定値以外は総じて微妙なテクニカル指標へと成り替わります。

これはRSIの開発者によって、RSIの期間14に対して、買われすぎである70、売られすぎである30という値が、相場の加熱感を示す適正な水準となるよう、最適化されているためです。

もしかしてRSIの期間・パラメーターは「14」以外は不適切?

というと、実はそうではありません。

もちろん、RSIは他のパラメーターでも使用することができます。

但し、買われすぎ70、売られすぎ30という水準を見直す必要が生まれます。

これらの解説を進める前に、なぜ、RSIの期間を50といった大きい値にすると「買われすぎである70、売られすぎである30へそもそも届かない。」という事象が発生するのか?

解説していきたいと思います。

RSIの期間・パラメーターを大きく取ると、70や30に届かなくなる理由について

RSIの計算は次の通り。

RSIの計算式

先ほどの記事で詳細を書いていますが、RSIの計算式を逆算すると

値上がり幅 1 に対して 値下がり幅が 約0.42以下 であればRSIが70以上
値上がり幅 1 に対して 値下がり幅が 約2.33以上 であればRSIが30以下

となることが分かります。

これを踏まえ、RSIの期間を14とし、買われすぎである70に届くチャートは次のようになります。

RSIが買われすぎの70に届くチャート像

RSIの期間を14とした場合のチャート画像

RSIの開発者によって、RSIは期間14に対して、70、30という値が適正となるよう最適化されています。なので、RSIの期間が 14 であれば 値上がり幅1 に対して値下がり幅が 約0.42以下となり、RSIが70となる状態が程よく発生します。

ではRSIの期間を14の倍の値である「28」とした場合はどのようなチャートであれば、同じく買われすぎの70に届くだろうか?

もし、チャートが次のような状態になれば、期間14と同じ頻度で程よく70、30となる状態が発生するはずです。

RSIの期間を28、期間14と変わらない加熱感を示すチャート像

RSIの期間を28とした場合、設定値14との比較

期間を14から28へと2倍へ増やした分、上昇幅、下落幅が2倍となっている状態です。

しかし、実際は期間が増えると「持合い相場・レンジ相場」が計算期間に含まれる本数が増えます。

なので期間が倍となった分、上昇幅、下落幅も比例して倍になるという状態は実際の相場では発生しません。

RSIの期間を大きくすればするほど、持ち合い相場が生まれる

このように期間を増やせば、持ち合い相場がRSIの値に影響を及ぼします。

RSIの期間・パラメーターを増やせば増やすほど、買われすぎである70、売られすぎである30へ届きにくくなるのは、「持ち合い相場が計算に含まれるようになるから」というのが理由です。

逆にRSIの期間・パラメーターを短くしすぎると・・・

逆にRSIの期間を短くすればするほど、持ち合い相場が含まれる範囲が減ります。

その結果、買われすぎである70、売られすぎである30へ届きやすくなり、トレードシグナルが頻発してしまったり、70に届いたから天井だと判断し、売りを仕掛けるも、まだまだ価格が上昇してしまい損をしてしまうというような結果になります。

ここまでを踏まえると、RSIの期間を14以外にする場合、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す必要がある。ということが分かります。

 

RSIのオススメ設定値の目安

RSIを14以上とする場合、買われすぎ55~65、売られすぎ35~45
RSIを14以下とする場合、買われすぎ75~85、売られすぎ25~15

さて、ここからは少し難しい話になってきます。RSIのプロになりたいという方以外、オススメできない内容です。

もし、概ねの目安ではなく、より正確に買われすぎ、売られすぎという水準をはじき出したい。

株、FX、先物、また日足、1時間足、5分足、1分足チャートといった自身のトレード環境に合わせて見直したい場合、どのような方法があるのか?

について解説していきたいと思います。

スポンサードサーチ

より正確にRSIの期間に合わせ、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す方法

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定である 「14」を基準にした場合、次のように計算を行い70、30という水準を変更することができます。

例)株式トレーダー、日足でRSIを期間28で使用する場合の計算例

①エクセルなどで日足14本の変化率を計算。

過去、150日分の1本目の始値~14本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が14日後に350円 50円÷300円=約16.6%
2日目 310円の株価が14日後に355円 45円÷310円=約14.5%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約15%であった。

②エクセルなどで日足28本の変化率を計算。

過去、150日分の1本目の始値~28本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が28日後に400円 100円÷300円=約33.3%
2日目 310円の株価が28日後に385円 75円÷310円=約24.2%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約25%であった。

③2つの変化率を利用し、70、30という水準の見直し。

RSIが14から28と期間が2倍になっているのであれば、変化率は15%の2倍の30%となっているはずです。しかし、実際は25%の変化率でした。

これをRSIの計算式に当てはめます。

RSIの計算式

期間14の場合の買われすぎの水準(値は比率の目安)

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅0.42)=約70

期間28の場合

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅0.42×30%÷25%)=66が買われすぎの水準として妥当

期間14の場合の売られすぎの水準(値は比率の目安)

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1 + 値下がり幅2.33)=約30

期間28の場合

RSI=値上がり幅 1 ÷(値上がり幅 1×30%÷25% + 値下がり幅2.33)=33が売られすぎの水準として妥当

このように、RSIの期間を変更する場合、トレード対象のデータをエクセルなどで変化率を計算し、それに合わせて買われすぎの水準、売られすぎの水準を計算しなおすことが可能です。

そんな面倒な計算を行ってまでRSIの期間を見直しする必要があるのか?仮に期間を大きく取ることでメリットはあるのか?

さて、この作業はとても面倒です。

但し、RSIを自身のメインのトレードシグナルとして採用したいトレーダーであるならば、大きなメリットが生まれます。

それは期間の異なる2つのRSIを使用するトレード手法が採用可能となる。という点です。

期間の異なる2つのRSIを使った取引手法

期間の異なるRSIの設定値を使うことで可能になるトレード手法

RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨期間である「14」のRSIと、期間を「80」と大きく取り、売られすぎ、買われすぎの水準を適正に見直した長期RSIを利用した逆張り手法です。

上記画像は期間と水準が異なる2つのRSIを使用することで相場の天と底を上手く見極めることができた一例になります。

長期RSIが買われすぎ、売られすぎの水準に届いた時に短期RSIも買われすぎ、売られすぎの水準になった時に売買を行えば、このように相場の天と底を上手く掴む機会を得ることが可能になります。

スポンサードサーチ

RSIの期間・パラメーターについてのまとめ

もし、

株式のデイトレードであればオススメの期間は15である。
FXの1分足を使用したスキャルピングであればオススメの期間は21である。
先物のスイングトレードであればオススメの期間は5である。

といった「答え」のみを探している方であればこの記事は有用ではなかったのかもしれません。

ただし、そういった答えを探している人にとっても有用な点とすれば、

RSIのパラメーターと合わせて、売られすぎ、買われすぎの水準の変更値まで言及していない解説サイトはガセの可能性があります。

嘘を見抜く知識だけでも習得してもらえればと思います。

自らRSIの必勝法・聖杯を見つけようとしている方にはとても有用な内容だったと思います。

また、RSIを順張りで使うのか?逆張りで使うのか?といった考察記事もあるので、良ければこちらもどうぞ。

タイトルとURLをコピーしました