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【検証】RSIの順張り手法は有効なのか?

RSIの順張りは有効なのか?

RSIの逆張りでなく、順張りで使うのは有効なのか?

とれろく
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今日はRSIを順張りで使った場合、儲かるのか?検証結果を紹介したいと思います。RSIといえば逆張りで使うというイメージが強いものの、ちまたで噂の順張り手法は効果的なのか?早速いってみましょう。結論を先に言うと、RSIの順張りは逆張りより劣る結果になりました。

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RSIの順張り手法とは?

一般的なRSIを使った売買手法は次の通り。

RSIの値が70を超える→超えた時点で売り。
RSIの値が30を下回る→下回った時点で買い。

RSIの見方、使い方画像

このような逆張り手法は天井・底値付近でエントリーすることが可能だと言われています。

ただし、逆張り手法は強いトレンドが発生すると、大損を抱えてしまいます。

RSIの逆張り手法が機能しなかったチャート画像

これを防ぐため、ある程度戻ったことを確認した後、順張りすれば、リスクを押さえてトータルで勝ちに行ける可能性があります。

RSIの順張りイメージ図がこちらです。

RSIは順張り、逆張りでどちらで使うべき?

とれろく
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買われすぎゾーンの70に突入した時点で売買するのでなく、突入した後に下落したことを確認し、順張り。これならリスクを抑えた売買が可能なはず。

RSIが70になった時点で売り=RSI逆張り
RSIが70以上、その後70以下で売り=RSI順張り

どっちが稼げるのか?検証していきましょう。

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RSIの順張り手法を検証する。

RSIの順張り手法の検証環境は次の通り。

  • FXでドル円の日足で売買
  • 2000年~2019年までの過去データを利用し、バックテスト
  • MetaTrader4の自動売買EAを作成・使用
  • RSIの期間は14。売りシグナルは70、買いシグナル30とする。
  • ポジションの保有は1単位、ナンピン等はしない。
  • 常にポジションを保有し続けるドテン売買
    ※70で売ったポジションは30の買いシグナルが点灯するまで保有・・以下繰り返し
とれろく
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過去のデータを利用し、RSIを順張りで使った場合、逆張りで使った場合、どっちが儲かったのかテスト。

順張り手法の資産推移(ドテン売買)

順張り手法と逆張り手法の資産推移を比較すると次の通り。

RSIを順張りで使った場合と逆張りで使った場合の資産推移

RSIの順張り手法・・最終資産は7%近いマイナス
RSIの逆張り手法・・最終資産は18%以上のプラス

逆張り手法の圧勝です。

とはいっても、現実ではドテン売買ではなくエントリーと同時にストップロス注文を出したり、リミット注文を出したりすることが多い。

そこでトレードルールを以下のように変更し、再度順張り手法の検証をします。

エントリーと同時にリミット注文、ストップロス注文を発注
注文価格はエントリー価格±150pipsとする。

順張り手法の資産推移(リミット、ストップロス注文)

トレード結果がこちらです。

売買ルールを変更した後のRSIの成績比較

RSIの順張り手法・・最終資産は13%近いマイナス
RSIの逆張り手法・・最終資産は10%近いマイナス

この検証ではどちらも最終損益がマイナスとなりました。

以上、2つの検証により、RSIは買われすぎ70、売られすぎ30に到達した時点で売買する逆張り手法の方が優秀だと分かります。

とれろく
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RSIの順張り手法はリスクを抑えることのできる優秀な手法と思いきや、エントリーが遅れることで利益が小さくなる傾向が強い。RSIを使うなら逆張りですね。

RSIのドテン売買とリミット・ストップ注文の比較

ところで今回の検証で、RSIはドテン売買で使用すべきか、指値、逆指値を合わせて使う方が良いのか?という疑問が生まれました。

これまでの2回の検証により、ドテンと指値・逆指値。両方の資産推移があるので並べて比較してみましょう。

RSIをドテン売買にするかどうかの比較画像

指値・逆指値注文を出した方が明らかに成績が悪い

でも、もしかすると±150pipsという値が不適切だったのかもしれません。そこでこの値を変更すると、資産推移がどのように変化するのか?再度検証したいと思います。

MetaTrader4には最適化という機能があり、一番儲かるパラメーターの組み合わせを探ることが可能です。過剰最適化にならない程に指値・逆指値の値を見直しました。

結果、指値を550pips前後、逆指値を100pips前後にした場合の成績が一番良好
利益は大きく、損失は抑える。そんなトレード手法ですね。

RSIの注文時のストップロス幅、リミット幅を見直した結果

RSIはドテン売買よりも、エントリーと同時に指値注文、逆指値注文を同時に発注した方が稼ぎやすい。

また最適化の過程で「損小利大の注文がドテン売買よりも成績が安定している」という傾向が得られました。

ストップロスを100pipsとするならば、リミット注文は450~700pips。
ストップロスを200pipsとするならば、リミット注文は450~600pips。
ストップロスを300pipsとするならば、リミット注文は300pips。

もちろん、損大利小となる注文にも良い設定値があるものの、一考の余地がある内容でしたので詳細はまた別の機会に紹介しようと思います。

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【検証】RSIの順張り手法は有効なのか?まとめ

検証結果をまとめると、

RSIは順張りでなく、逆張りで使うべき。
ドテン売買よりもエントリーと同時に指値・逆指値注文を出した方が良い。

ということが分かりました。

今回の考察に辺り作成したMetaTrader4のEAは後日配布いたします。
また、それぞれパラメーターをさらに最適化した場合、どのような結果となるのか?こちらも後日紹介したいと思います。

後日追記

さらなる考察を行いました。RSIのEAもこちらで配布中です。

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以上、最後までありがとうございました。

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