勝率が変わるMACDとRSIの組み合わせ方とは？
MACDとRSIはテクニカル分析で定番の組み合わせですが、サインが複雑で分かりにくい。どっちのシグナルに従えば良いの？という声も多く聞きます。そこで分かり易く整理し、パフォーマンスが最大化する組み合わせ方を解説したいと思います。
結論から言えば、MACDとRSIは次の4パターンに応じて使い分ける必要があります。
- MACDとRSIのサイン同時点灯時
- MACDしかサインが出てない時
- RSIしかサインが出ていない時
- MACDのダイバージェンスをRSIで裏付ける
それぞれ解説を始める前に、簡単にMACDとRSIの使い方についておさらいしましょう。
MACDとRSIの単独での使い方
組み合わせる前にそれぞれのテクニカル分析の特徴を確認しておきましょう。
MACDの基本的な使い方はゴールデンクロスによる買いとデッドクロスによる売りです。
シグナルが0以下の水準でMACDを上抜ける＝ゴールデンクロスとして買い
RSIの基本的な使い方は70以上での売り、30以下での買いです。
MACDはトレンドに強く、レンジ相場に弱い。
対してRSIはトレンドに弱く、レンジ相場に強いという特徴を持ちます。
両者の強みと弱みを上手く組み合わせることを目的としたのが、MACDとRSIの組み合わせ手法になります。
MACDとRSIの4つの手法と判断
冒頭でも紹介した通り、MACDとRSIの組み合わせると4パターンの場面が発生します。
- MACDとRSIのサイン同時点灯時
- MACDしかサインが出てない時
- RSIしかサインが出ていない時
- MACDのダイバージェンスをRSIで裏付ける
それぞれどのように判断していけば良いのか？詳しく解説していきたいと思います。
MACDとRSIのサイン同時点灯時
これは非常に分かり易いサイン。
どっちともサインが発生していれば、素直にその通りに従えばOKです。
両社の計算式の都合上、大きなトレンドの天井・底でしか同時にサインが点灯しません。よって、最も利益が期待できるサインですが、発生は稀です。
発生が確認できれば積極的に狙っていきたいトレード場面ですが、実際はMACDのみ、RSIのみのサインが発生することの方が多い。
そこで、どっちか片方しかサインが点灯していない時、どのような判断を取れば良いのか？見ていきましょう。
MACDしかサインが出てない時
MACDはサインを発生しているものの、RSIは買われ過ぎ、売られ過ぎの水準に達していない時があります。
ちょうど次のようなチャート画面ですね。
これは素直にMACDのサインに従うことをオススメします。
少し深い話になりますが、MACDには3つのパラメーターがあり、一般的な設定値は26、12、9という組み合わせです。
このパラメーターは、それぞれ移動平均線の期間に影響しており、長期（26）、中期（12）、短期（9）の移動平均線を使い、トレードサインを出しています。
もし、長期＞中期＞短期という状態から、長期＞中期＜短期となれば、ゴールデンクロスが発生します。
ゴールデンクロスの発生メカニズム
中期・・１２日EMA が 下降トレンドであり、（長期＞中期）
短期・・９日EMA が １２日EMAを上抜ける。
※（中期＞短期という状態から、中期＜短期となった状態）
要はゴールデンクロスは、大きなトレンドの中にある中ぐらいの逆行トレンドに対し、逆張りでエントリーしています。
中ぐらいの逆行トレンドが大きなトレンドに再び戻ることを狙った逆張り＝MACDの売買シグナル。
いわば、押し目、戻り売りという形となるため、RSIが買われ過ぎ、売られ過ぎに到達していないことが度々発生します。
よって、MACDのサインしか点灯していなくとも、売買してもOKです。
※この辺りの深い話はMACDの見方編で詳しく解説しています。
RSIしかサインが出ていない時
では次にRSIしかサインが出ていない時について。
結論から言うと、RSIしかサインが点灯していない場合、見送るのが賢明です。
レンジ相場であればRSIが機能する。だからレンジ相場だと見込める時はMACDのサインを無視し、RSIのみで売買した方が良いのでは？という質問を頂くことがあります。
もし、レンジ相場だと”本当に見込める”ならRSIのサインのみに従って売買すればOKです。ただし、本当に見込めるのであればMACDとRSIの組み合わせを検討する必要がそもそもありません。
MACDのゴールデンクロスとデッドクロスはRSIのような”逆張り”の性質を持つ為、MACD単体で使うことに問題がありません。
対してRSIの買われ過ぎ、売られ過ぎはMACDのような”順張り”の性質を持たない為、RSI単体で使うことに問題が生まれます。
MACDとRSIを組み合わせて使う場合、MACDのサインをRSIが補完する、サポートする。このように序列を作り、利用する必要があります。
あくまでメインはMACD。
MACDのダイバージェンスをRSIで裏付ける
MACDにはダイバージェンスを利用し、トレンドの終焉、兆候を事前に予測するという手法があります。
ただし、ダイバージェンスは万能ではなく、予想に反してトレンドが継続してしまうケースがあります。
ダイバージェンスからの反転失敗例
MACDとRSIを組み合わせて売買すれば、RSIでダイバージェンスの裏付けを取ることが可能です。
MACDとRSIの組み合わせ方 まとめ
MACDとRSIという２つのテクニカル指標を表示させると、どっちのサインに従えば良いのか？迷ってしまいますよね。
整理すると4パターンの使い分けしかなく、MACDのサインを中心に判断し、RSIはMACDのサインを補完するものと捉えればよいことが分かります。
もっと詳しく知りたい方向けには別記事でMACDの計算式、ダイバージェンスが発生する仕組みなどを解説しています。良ければそちらも読んで見てもらえると嬉しいですね。