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FXスキャ研7 5分足でのMACDスキャルピング ユーロドル編

FXスキャルピング手法の研究記録7回目

はいどうもこんにちは!

前回に引き続きユーロドルのスキャルピング手法の構築に向けて探究を進めてみましょう。

第1回目と、前回の研究録はこちらから。

まずは前回の記事の簡単な要約です。

◆前回の記事要約

朝7時~10時はドル円のスキャルピングが有効。

でもそれ以外の時間帯でもスキャルピングしたいよね。

それならユーロドルで15時~21時ぐらいのスキャルピング手法作れないだろうか?試しにドル円のRSIスキャルピング手法を転用してみよう。

→全然ダメ。15時~21時ぐらいの時間帯はレンジ相場狙いのRSIといったオシレーター系テクニカル指標のスキャルピングって通用しにくい?

それじゃぁトレンドが発生すれば儲かるようなテクニカル分析などを使って再調査してみよう。まずはMACDからだね。

という訳で、今回はMACDというテクニカル指標を使ってスキャルピング手法を作成し、ユーロドルに通用するものがあるのか?を調査していきたいと思います。
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スキャルピングに使う、MACDの使用条件について

MACDはゴールデンクロス、デッドクロスをシグナルとして売買するテクニカル指標ですが、いざトレードで実戦投入するとなるとより細かいルールを決めておかなければなりません。

例えばこの記事にある通り3通りの手法があります。

1・ゴールデンクロス、デッドクロスを利用したドテン売買
2・エントリーと同時にストップ、リミット注文を出す
3・エントリーと同時にストップ、もしくはリミット注文の片方のみ注文し、逆シグナルで決済する。

まずは順に1~3のトレード方法を試してみましょう。

試すに辺り、条件は次の通りとし、全ての組み合わせを試すのではなく遺伝的アルゴリズムを使用し、有効な傾向がある組み合わせを重点的に確認するようにしたいと思います。

・MACDパラメーター

FastEMA・・・6から3刻みで90まで
SlowEMA・・・19から7刻みで82まで
シグナル・・3から1刻みで10まで

・時間足とトレード期間

ユーロドル5分足、2010年~2019年6月。
※検証では最初2018年~2019年6月の1年半の期間で調査し、それで成果を得られた組み合わせを2010年~2019年6月の長期間で再度調査するという流れとします。

・トレード時間の制限

日本時間14時~深夜6時迄の間

・ストップ、リミット幅(設定する場合)

5pipsから5pips刻みで100pipsまでの20通りとします。

1・MACDを利用したドテン売買スキャルピング

取引時間帯毎の損益は次の通りでした。

ユーロドルでMACDを使ったドテンスキャルピングの損益

横軸・・スタート時刻  縦軸・・エンド時刻

スタート時刻は8~9、エンド時刻は15~21ぐらいが濃い緑色となっていますね。

日本時間で言えば14時~深夜3時頃であればMACDを使ったドテン売買で成果を上げられる傾向にあるということです。

次はMACDのパラメーターであるFastEMAとSlowEMAの組み合わせグラフです。

ユーロドルのスキャルピングでMACDのパラメーターを最適化

横軸・・FastEMA  縦軸・・SlowEMA

FastEMAは33~78、SlowEMAは47~82の範囲が有効である傾向が得られました。

一般的にはFastEMAは12、SlowEMAは26で使用されることが多いMACDですが、ユーロドルの5分足に限って言えばより長期のパラメーターを取った方が有効であるということですね。

最後にMACDのパラメーターであるシグナルとエンド時刻の組み合わせグラフです。

ユーロドルでスキャルピング、MACDの取引時間を制限した場合の損益グラフ

横軸・・シグナル  縦軸・・エンド時刻

シグナルは数字を小さくすれば小さくするほど成果が得られるという傾向があり、3が一番良いということが分かります。

このパラメーターは小さい数字にすればするほどエントリーが早くなり、大きい数字にすればエントリーが遅くなります。

小さい数字で敏感にシグナルが出るようにパラメーターを調整した方が良いということですね。

MACDを利用したドテン売買で有効だったパラメーターの組み合わせの結果

次の良い組み合わせが見つかりました。

FastEMA・・51 SlowEMA・・54 シグナル・・3 トレード時刻(日本)・・14時~深夜1時
→1年半で利益97%、プロフィットファクター1.41、ドローダウン17.35%
FastEMA・・33 SlowEMA・・47 シグナル・・6 トレード時刻(日本)・・15時~19時
→1年半で利益32%、プロフィットファクター1.60、ドローダウン4.34%

これらの資産推移のグラフは次のように右肩上がりがほとんどです。

ユーロドルでのMACDスキャルピング、良さそうな組み合わせの資産推移

良さそうですね~。と思うもののこれはあくまで2018年1月から2019年6月の取引データです。そこで2010年から2019年6月の長期間で試してみたところ・・・・

長期間での検証に変更してみた場合の成績

全然ダメですね。

先ほどの検証で得られた組み合わせを色々と試しましたが、MACDのドテン売買×ユーロドル×取引時間帯制限×パラメーターの組み合わせ。というような方法では良いスキャルピング手法が作れない模様です。

2・エントリーと同時にストップ、リミット注文を出すMACDスキャルピング

ぶっちゃけ一番期待しているのはこの手法です。

以前書いた記事ではMACDならばこの方法が一番プラスになったからです。

先ほどと同じ要領で調査をしていきます。

次の調査。MACDとスキャルピング、ユーロドルは相性がいいのか?

横軸・・スタート時刻  縦軸・・エンド時刻

時刻はドテン売買と同じく日本時間14時~深夜3時頃が有効ですね。

次はMACDのパラメーターであるFastEMAとSlowEMAの組み合わせグラフです。

FastEMAとSlowEMAの組み合わせグラフ

横軸・・FastEMA  縦軸・・SlowEMA

これはドテン売買とは大きく結果が異なりますね。

エントリーと同時にストップ、リミット注文を出すとFastEMAは比較的短期であればSlowEMAとの値を問わず有効でした。

次はエントリーと同時に注文するリミット注文、ストップロス注文の組み合わせです。

リミット注文、ストップロス注文の組み合わせ

横軸・・リミット幅  縦軸・・ストップ幅 単位0.1pips

ストップ、リミット共に60pips前後の成績が良いですね。

ユーロドルの5分足と言えど幅の狭いリミット、ストップ注文は有効ではないということですね。

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有効だったMACDパラメーターの組み合わせ

ちょっと過程を省略してしまいますが、2018年~2019年6月に機能したスキャルピング手法はいくつかありました。

が、2010年~2019年6月という長期間での検証を行うとどれもダメ。

先ほどのドテン売買と同じく2018年ぐらいを境にユーロドルの値動きのパターンが大きく変わっています。

比較的良さそうなパラメーターの組み合わせでも、2010年~2019年6月で検証すると、そこまで良い資産推移にはなりません。

FastEMA・・21 SlowEMA・・82 シグナル・・4 トレード時刻(日本)・・17時~19時 リミット注文・・60pips ストップロス注文・・40pips

比較的良さそうなMACDのパラメーター組み合わせでもバラつきが多い

ドテン売買よりはリミット、ストップロス注文を出す方が成績が良い。

これは間違いないです。が、この程度。この程度です。

5分足でなく、日足に変更し、取引時間帯の制限を失くし、純粋にMACDを使ったトレードであれば次のような資産推移となるパラメーターの組み合わせも見つかりました。

スキャルピングでなく、日足でユーロドルを売買した場合

4時間足でも次のような資産推移となるパラメーターがあります。

スキャルピングでなく、日足でユーロドルを売買した場合

けど、、、、5分足×MACDの組み合わせだと、有効なスキャルピング手法が見つけられない、、、、。

ユーロドルにMACDは有効? まとめ

ユーロドルでのMACDを使ったスキャルピング手法をここまで探究してきましたが、有効な傾向を得られていません。

3の「エントリーと同時にストップ、もしくはリミット注文の片方のみ注文し、逆シグナルで決済する。」も調査するまでも無く、有効ではなさそうですので辞めておきます。

どうも、ユーロドルは5分足といった短い足での値動きのパターンが2018年頃を境に大きく変わっている様子です。

この傾向が今後、続くのであれば2018年から2019年にかけて有効だったスキャルピング手法を使いつづけるのもいいのかもしれませんが、ちょっと不安ですよね。

できることなら2010年頃から停滞しつつも右肩上がりの資産推移となるスキャルピング手法が欲しいです。

ユーロドルにどんなスキャルピング手法が通用しそうなのか?

これは難しいやつです。

今のとこオシレーターは×。MACDは×。という感じです。

相場のリズムや勢いが変わっても機能するトレード手法を検討しなければなりません。

今一つの可能性を感じるとすれば高値安値を利用したブレイクアウト手法・・・ですかね・・。

次回、ブレイクアウトトレードをユーロドルのスキャルピングに適用した場合、どのような結果となるかを調べてみようと思います。

■続きはこちらから

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