はいどうもこんにちは！
前回に引き続きユーロドルのスキャルピング手法の構築に向けて探究を進めてみましょう。
第１回目と、前回の研究録はこちらから。
まずは前回の記事の簡単な要約です。
◆前回の記事要約
朝7時～10時はドル円のスキャルピングが有効。
でもそれ以外の時間帯でもスキャルピングしたいよね。
それならユーロドルで15時～21時ぐらいのスキャルピング手法作れないだろうか？試しにドル円のRSIスキャルピング手法を転用してみよう。
→全然ダメ。15時～21時ぐらいの時間帯はレンジ相場狙いのRSIといったオシレーター系テクニカル指標のスキャルピングって通用しにくい？
それじゃぁトレンドが発生すれば儲かるようなテクニカル分析などを使って再調査してみよう。まずはMACDからだね。
スキャルピングに使う、MACDの使用条件について
MACDはゴールデンクロス、デッドクロスをシグナルとして売買するテクニカル指標ですが、いざトレードで実戦投入するとなるとより細かいルールを決めておかなければなりません。
例えばこの記事にある通り３通りの手法があります。
２・エントリーと同時にストップ、リミット注文を出す
３・エントリーと同時にストップ、もしくはリミット注文の片方のみ注文し、逆シグナルで決済する。
まずは順に1～３のトレード方法を試してみましょう。
試すに辺り、条件は次の通りとし、全ての組み合わせを試すのではなく遺伝的アルゴリズムを使用し、有効な傾向がある組み合わせを重点的に確認するようにしたいと思います。
・MACDパラメーター
FastEMA・・・6から3刻みで90まで
SlowEMA・・・19から7刻みで82まで
シグナル・・3から1刻みで10まで
・時間足とトレード期間
ユーロドル5分足、2010年～2019年6月。
※検証では最初2018年～2019年6月の1年半の期間で調査し、それで成果を得られた組み合わせを2010年～2019年6月の長期間で再度調査するという流れとします。
・トレード時間の制限
日本時間14時～深夜6時迄の間
・ストップ、リミット幅（設定する場合）
5pipsから5pips刻みで100pipsまでの20通りとします。
１・MACDを利用したドテン売買スキャルピング
取引時間帯毎の損益は次の通りでした。
スタート時刻は8～9、エンド時刻は15～21ぐらいが濃い緑色となっていますね。
日本時間で言えば14時～深夜3時頃であればMACDを使ったドテン売買で成果を上げられる傾向にあるということです。
次はMACDのパラメーターであるFastEMAとSlowEMAの組み合わせグラフです。
FastEMAは33～78、SlowEMAは47～82の範囲が有効である傾向が得られました。
一般的にはFastEMAは12、SlowEMAは26で使用されることが多いMACDですが、ユーロドルの5分足に限って言えばより長期のパラメーターを取った方が有効であるということですね。
最後にMACDのパラメーターであるシグナルとエンド時刻の組み合わせグラフです。
シグナルは数字を小さくすれば小さくするほど成果が得られるという傾向があり、3が一番良いということが分かります。
このパラメーターは小さい数字にすればするほどエントリーが早くなり、大きい数字にすればエントリーが遅くなります。
小さい数字で敏感にシグナルが出るようにパラメーターを調整した方が良いということですね。
MACDを利用したドテン売買で有効だったパラメーターの組み合わせの結果
次の良い組み合わせが見つかりました。
→1年半で利益97%、プロフィットファクター1.41、ドローダウン17.35%
→1年半で利益32%、プロフィットファクター1.60、ドローダウン4.34%
これらの資産推移のグラフは次のように右肩上がりがほとんどです。
全然ダメですね。
先ほどの検証で得られた組み合わせを色々と試しましたが、MACDのドテン売買×ユーロドル×取引時間帯制限×パラメーターの組み合わせ。というような方法では良いスキャルピング手法が作れない模様です。
２・エントリーと同時にストップ、リミット注文を出すMACDスキャルピング
ぶっちゃけ一番期待しているのはこの手法です。
以前書いた記事ではMACDならばこの方法が一番プラスになったからです。
先ほどと同じ要領で調査をしていきます。
時刻はドテン売買と同じく日本時間14時～深夜3時頃が有効ですね。
次はMACDのパラメーターであるFastEMAとSlowEMAの組み合わせグラフです。
これはドテン売買とは大きく結果が異なりますね。
エントリーと同時にストップ、リミット注文を出すとFastEMAは比較的短期であればSlowEMAとの値を問わず有効でした。
次はエントリーと同時に注文するリミット注文、ストップロス注文の組み合わせです。
ストップ、リミット共に60pips前後の成績が良いですね。
ユーロドルの5分足と言えど幅の狭いリミット、ストップ注文は有効ではないということですね。
有効だったMACDパラメーターの組み合わせ
ちょっと過程を省略してしまいますが、2018年～2019年6月に機能したスキャルピング手法はいくつかありました。
が、2010年～2019年6月という長期間での検証を行うとどれもダメ。
先ほどのドテン売買と同じく2018年ぐらいを境にユーロドルの値動きのパターンが大きく変わっています。
比較的良さそうなパラメーターの組み合わせでも、2010年～2019年6月で検証すると、そこまで良い資産推移にはなりません。
ドテン売買よりはリミット、ストップロス注文を出す方が成績が良い。
これは間違いないです。が、この程度。この程度です。
5分足でなく、日足に変更し、取引時間帯の制限を失くし、純粋にMACDを使ったトレードであれば次のような資産推移となるパラメーターの組み合わせも見つかりました。
4時間足でも次のような資産推移となるパラメーターがあります。
けど、、、、5分足×MACDの組み合わせだと、有効なスキャルピング手法が見つけられない、、、、。
ユーロドルにMACDは有効？ まとめ
ユーロドルでのMACDを使ったスキャルピング手法をここまで探究してきましたが、有効な傾向を得られていません。
３の「エントリーと同時にストップ、もしくはリミット注文の片方のみ注文し、逆シグナルで決済する。」も調査するまでも無く、有効ではなさそうですので辞めておきます。
どうも、ユーロドルは5分足といった短い足での値動きのパターンが2018年頃を境に大きく変わっている様子です。
この傾向が今後、続くのであれば2018年から2019年にかけて有効だったスキャルピング手法を使いつづけるのもいいのかもしれませんが、ちょっと不安ですよね。
できることなら2010年頃から停滞しつつも右肩上がりの資産推移となるスキャルピング手法が欲しいです。
ユーロドルにどんなスキャルピング手法が通用しそうなのか？
これは難しいやつです。
今のとこオシレーターは×。MACDは×。という感じです。
相場のリズムや勢いが変わっても機能するトレード手法を検討しなければなりません。
今一つの可能性を感じるとすれば高値安値を利用したブレイクアウト手法・・・ですかね・・。
次回、ブレイクアウトトレードをユーロドルのスキャルピングに適用した場合、どのような結果となるかを調べてみようと思います。
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