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株やFXで使える!MACDの見方を解説

株やFXで使えるMACDの見方

株やFXで使えるMACDの見方

とれろく
とれろく

MACDはトレンドフォロー、順張り系のテクニカル分析の王様です。今回はMACDの使い方を100%引き出すための、MACDの見方解説編。

MACDは移動平均線を使ったテクニカル分析です。
先に移動平均線について予習した方が、MACDの見方が分かりやすいかも。

さて、それでは早速、MACDの見方について解説を始めていきたいと思います。

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MACDとは?

MACDは英語でMoving Average Convergence and Divergenceと表記し、4つの英単語の頭文字を取り、MACDと呼ばれています。

4つの英単語の意味はこちらです。

・Moving Average(移動平均線)
・Convergence and Divergence(収束と拡散)

つまり、MACDは移動平均線の収束と拡散を表すテクニカル指標です。

MACDは2本の移動平均線の収束と拡散を示す

MACDは2本の移動平均線が収束していのか?拡散していくのかに焦点を当てることで、売買シグナルを出したり、トレンドの方向を判断したりすることができます。

線の差が収束していれば、トレンドの勢いが衰えている。
現在のトレンドが終わる可能性が高くなっています。

線の差が拡散していれば、強い勢いが発生している。
トレンド発生の可能性が高くなっています。

といっても、文章だけで分かりにくいと思います。チャート画像を使い、ロウソク足とMACDの見方の解説に進みたいと思います。

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MACDのチャートの見方ついて

MACDを表示したチャートを使い、見方について解説いたします。

MACDは2つの線と、1つのグラフで構成されています。

MACDチャートの見方

MACD・・・短期EMA-長期EMAの差
シグナル・・・シグナル用EMA線
ヒストグラム・・MACDとヒストグラムの差を示し、MACDの値>シグナルの値であればマイナス(下方向)にグラフが描写され、MACDの値<シグナルの値であればプラス(上方向)にグラフが描写されます。

ここで注意したいのがMACDのヒストグラムの見方です。
ヒストグラムは2本の線の差を表してます。

macdヒストグラムの見方

ヒストグラムの見方で押さえておきたいポイントは「プラス圏に描写されているか、マイナス圏に描写されているか」です。

発生する売買シグナルは、ヒストグラムがどっちに描写されているのかで変化します。

3つの実践的なMACDの見方

MACDには3つの見方があります。

MACDの売買シグナル ゴールデンクロスとデッドクロス

MACDの2本の線が交差すれば、それぞれ売りと買いの売買シグナルになります。

MACDの売買シグナル ゴールデンクロスとデッドクロス

・シグナルがMACDを下抜ける=デッドクロスとして売りポイント
・シグナルがMACDを上抜ける=ゴールデンクロスとして買いポイント

実際、こちらのチャート画面ではMACDの売買シグナル通りに売買していれば、売りでも買いでも十分に利益を出せていました。まさにお手本のようなトレードです。

1つ注意したいのが、クロスする水準です。

MACDには真ん中に0のラインがあります。これを境に売買シグナルとなるか、ならないかが決まります。

0ラインより上でシグナルがMACDを上抜けてもゴールデンクロスにはなりません。ゴールデンクロスは0ラインより下で発生する必要があります。

MACDの0ラインを使ったブレイクアウト手法

MACDに表示されている2本の移動平均線が、0ラインを越えたタイミングを売買シグナルとする見方があります。

これをMACD0ラインブレイクアウト手法と呼びます。

MACDの0ラインブレイクアウトの見方

先ほどと同じ場面に0ラインブレイクアウト手法を使った場合の売買例です。ゴールデンクロス、デッドクロスと比べるとイマイチな取引結果となりました。

0ラインブレイクアウトは一般教養として知っていた程度のMACDの使い方です。私は実践では使わないものの、参考までにご紹介。

MACDのダイバージェンスの見方と使い方

ロウソク足とテクニカル指標の強さに乖離が生まれるダイバージェンス。

MACDはダイバージェンスが発生するので、これをトレードに使うことが可能です。

MACDのダイバージェンスの利用方法

ロウソク足は下値を更新しているが、MACDの移動平均線は下値を切り上げつつある。このようにロウソク足と、MACDに乖離が生まれる状態をダイバージェンスを呼ぶ。

ダイバージェンスはトレンドの終焉、そして転換の前兆です。

今回のダイバージェンスも下降トレンドの終焉の前兆であり、その後、上昇トレンドへと転換しています。

詳細は別記事にてまとめているので、良ければこちらを参照してください。

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MACDの計算式を知る。

MACDチャートの見方

MACDに表示されている2本の線の計算式は次の通り。

シグナル= 9日EMA
MACD線= 12日EMA-26日EMA
ヒストグラム=シグナルとMACDの差

MACD線は2つの移動平均線の差を使用し、シグナルは1つの移動平均線の値のみを使用しているのがMACDの計算式のポイントです。

なぜMACD線は2本の移動平均線の引き算を行っているのか?

MACD線は12日EMA-26日EMAという引き算の結果をチャートに描写しています。

MACDの肝となるのがこの引き算です。

12日EMA<26日EMAであれば、MACDの値はマイナスになり、買いシグナルであるゴールデンクロスのシグナルを待つことになります。

逆に12日EMA>26日EMAであればMACDの値はプラスとなり、売りシグナルであるデッドクロスのシグナルを待つということになります。

つまり、MACDが買いシグナルとなるか、売りシグナルとなるかは12日EMAと26日EMAのどちらが大きいのか?が影響していることになります。

MACDの計算式はトレンド転換が早期に分かり優秀

MACDの計算式を分解して読み解くと、トレンドの転換を早期にシグナルとして表示する優秀な計算式であることが分かります。

計算式から読み解く、MACDのゴールデンクロスとは?

長期・・26日EMA が 上昇トレンドの中
中期・・12日EMA が 下降トレンドであり、(長期>中期)
短期・・9日EMA  が 12日EMAを上抜ける。
※(中期>短期という状態から、中期<短期となった状態)

期間の異なる3つのEMAが長期>中期>短期という状態から、長期>中期短期となれば、ゴールデンクロスです。

逆にMACDのデッドクロスはこのような値動きが発生したということです。

長期・・26日EMA が 下降トレンドの中
中期・・12日EMA が 上昇トレンドであり(長期<中期)
短期・・9日EMA  が 12日EMAを下抜ける。
※(中期<短期という状態から、中期>短期となった状態)

期間の異なる3つのEMAが長期<中期<短期という状態から、長期<中期短期となれば、ゴールデンクロスです。

つまり、MACDは大きなトレンドの中にある、小さなトレンドの変化をいち早くシグナルとして出すことができる、優秀なテクニカル分析だと分かります。

ただの移動平均線のクロスとは、根幹が違うのです。

MACDの計算に単純移動平均線ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)を採用しているのも、小さなトレンドの変化をいち早くシグナルとして出す為です。

指数平滑移動平均線(EMA)?となった方は、こちらで勉強し直しです(怒)

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MADCと組み合わせて使うと有効なテクニカル指標

テクニカル分析は複数組み合わせることで、相場予測の精度を高めることが可能です。

そこでMACDと組み合わせて使うと有効なテクニカル指標を紹介します。

MACDとRSIを組み合わせて使う。

MACDとRSIは非常に相性の良い組み合わせです。

MACDがゴールデンクロスする時の水準が、RSIが売られすぎゾーンである20以下であれば、相場の底である可能性が高く、とても良いタイミングでエントリーすることが可能になります。

RSIについてはこちらの記事で解説しています。

MACDとストキャスティクスを組み合わせて使う。

MACDとストキャスティクスはちょっぴり相性の良い組み合わせです。

ストキャスティクスは押し目、戻し売りでのトレードを私は推奨しています。参考記事はこちらです。

この為、MACDがゴールデンクロスしている間におとずれる押し目を、ストキャスティクスで拾っていくというトレードスタイルを適用することができます。

トレンドの天と底を狙うような取引ではなく、ピンポイントでの利益をかすめ取る手法なので、短期売買を中心に行うトレーダーにはオススメできるトレード手法です。

MACDとボリンジャーバンドを組み合わせて使う。

MACDとボリンジャーバンドは、クセの強い組み合わせです。

ボリンジャーバンドはσ2タッチからの逆張り手法、バンドウォークによる順張り手法が有名ですよね。

MACDと組み合わせ、MACDトレンド方向と反する方向でσ2タッチ、もしくはσ1へタッチすれば、いずれMACDのトレンド方向に価格が反発すると仮定し、逆張りトレードをする。という取引手法が可能になります。

このMACDとボリンジャーバンドの組み合わせは有名で、使っている方もちらほら見かけることがあります。

ただし、私は次の記事で解説していますがボリンジャーバンドというテクニカル指標には非常に懐疑的な目で見ています。

個人的にはMACDと組み合わせるなら、RSI一択ですね。

MACD関連のオススメ記事・コンテンツ

私はシステムトレーダーとしても活動しています。

その一環として、MACDで自動売買したり、過去の値動きを使ってバックテストを行ったりした経験があります。

このような取り組みの一部も記事にしています。

数値データでMACDを評価したい。という方にはオススメしたい記事です。

さらにFXのスキャルピング取引手法をシステムトレードを使い、検証検討してみようという取り組みも行っています。

第1回目の記事はこちらになります。

この中でスキャルピング取引にMACDを適用した場合、どのような結果となるのか?まで紹介しているので、MACDの実績データまで確認することができます。

以上、MACD関連の記事も良ければご利用ください。

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おまけ MACD開発者は誰?どのような人が作ったの?

MACDの開発者はGerald Appel(ジェラルド・アペル)。

「アペル流テクニカル売買のコツMACD開発者が明かす勝利の方程式」という本にてMACDについてジェラルド・アペルはどのように使用していたか、どれほど儲けることができたか具体的に紹介されています。

余談ですが本の価格は中古でも3000円、新品となると6000円以上する高価な本です。

Gerald Appel(ジェラルド・アペル)はニューヨーク州グレートネックに住んでいるアメリカ人です。

トレーダーとなる前の職は精神分析学者、集団療法士であり、ブルックリン・カレッジとニューヨーク福祉大学院の学位を取得しています。

実は金融系の経験を持っているのではなく、メンタル、マインド管理系の経験を持った方です。

1960年頃からトレードを初め、ミューチュアルファンド、ETF、株価指数オプション取引を主に扱い、1973年にはクライアント資産の5億ドルを取り扱う投資顧問会社Signalertを設立。そんな中、1979年にMACDを開発しています。

本国アメリカでは15以上のテクニカル分析の書籍を発行しており、今でも多くのメディアにて記事を執筆したり、プロのマネーマネージャーとして投資家の資産運用を35年以上指導しているテクニカルマーケット分析の分野で有名な専門家です。

フォーブス名誉賞にも認められているSystems&Forecastsと呼ばれる世界中のマネーマネージャー、アナリスト、個人投資家が呼んでいる刊行物へも記事を投稿しており、世界的に超有名なトレーダーです。

株やFXで使える!MACDの見方を解説

・MACDは移動平均線の収束と拡散を表すテクニカル指標
・MACD、シグナル、ヒストグラムの3つで構成されている。
・ヒストグラムはMACDとシグナルの差を表す。
・ゴールデンクロスとデッドクロスという2つの売買シグナル。
・0ラインブレイクアウト手法もあるがこれはイマイチ
・MACDのダイバージェンスは有効。トレンド転換を早期に察知
・ダイバージェンスは安定した市場に、外的要因が加わると発生
・MACDは大きなトレンドの中にある、小さなトレンドの変化をいち早くシグナルとして出すことができる、優秀なテクニカル分析
・MACDと組み合わせることで有効なテクニカル指標は3つ。(RSIが個人的No1)

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以上、最後までありがとうございました。

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