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FXのMACD設定 ストップ、リミット幅を最適化

FXのMACD設定 ストップ・リミット幅を最適化

FXでMACDを使った取引手法の検証・考察。今回の記事は第3回目。

とれろく
とれろく

今回はMACDでエントリーと同時にリミット注文、ストップロス注文を行う手法の見直し・検証です。1回目の検証で一番良い成績でしたが、さらに儲かる売買手法となるのか?早速やっていきましょう。※EAの配布も有り。

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MACD リミット・ストップロス注文の詳細

今回はMACDのエントリーと同時にリミット、ストップロス注文を出すというトレードルールをさらに深く考察していこうと思います。

まずは1回目の記事より、MACD のエントリーと同時にリミット・ストップロス注文という売買についておさらいします。

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MACDリミット・ストップロス注文EAの内容

このトレード手法はMACDのゴールデンクロス、デッドクロスと呼ばれるシグナルでエントリーすると同時に、リミット注文(利食い注文)、ストップロス注文(損切り注文)を行います。

例えば次の画像のようなトレードです。

MACD指値・逆指値注文EAのトレード例

0以下の水準でゴールデンクロスをすれば買いエントリー、同時にリミット注文(利食い注文)、ストップロス注文(損切り注文)を行っています。デッドクロスの場合もルールは同じですね。

このトレード手法の特徴は買いポジションを持っている中、売りサインが出れば売りポジションも持つという両建て状態が生まれる点です。

次の画像が分かりやすいと思います。

MACD指値・逆指値注文EAは両建て状態が生まれる

買いサインであるゴールデンクロスが発生したので2回エントリー、同時にリミット、ストップロス注文を行いました。その後、そのポジションが決済される前にデッドクロスで売りサインが発生したので売りエントリー、同時にリミット、ストップロス注文を発注。→結果両建て状態発生。

このような状態が生まれるのが今回紹介するEAです。

儲かるのかどうか?というと例えば利食いを400pips、損切りを200pipsとした場合、2000年から2019年にかけての資産は次のように推移しました。

 

MACD指値・逆指値注文EAのトレード成績

2010年~2013年の間は資産増加が停滞してしまっていますが、全体としては良いペースで資産が増えていますよね。

今回はこのトレード手法をさらに見直しします。

MACDのパラメーター見直し・最適化

先ほどの資産推移のMACDのパラメーターは(12:26:9)というパラメーター、利食いは400pips、損切り200pipsというトレードルールでした。

ほぼ間違いなく、パラメーターを見直すことでより稼げるトレードルールに変化すると思います。

MetaTrader4を使い、次の値の範囲にて一番儲かる組み合わせを探す最適化を行ってみましょう。

FastEMA 2~100の値で2刻み 50通り
SlowEMA 2~100の値で2刻み 50通り
Signal 2~16の間で2刻み 8通り
利食い 100pips~600pipsの間で50pips刻み 11通り
損切り 100pips~600pipsの間で50pips刻み 11通り

50×50×8×12×12=242万通りの組み合わせです。

今回、242万通りの組み合わせ回数が多く、特徴のある様々な結果が得られましたので、トレード結果はプロフィットファクターだけでなく、ドローダウン、総資産の増加率など総合的に評価します。

242万通りのパラメーターの組み合わせの中から総合的に優秀だった組み合わせは次の通りです。

FastEMA  10 SlowEMA  60 Signal  4
利食い 600pips 損切り 200pips

資産推移のグラフを確認してみましょう。

MACD指値・逆指値注文EAの最適化パターン1

資産は約20年で4倍以上。最適化前のパラメーターよりも良い成績です。2010年から2013年の停滞期も少なくなり、プロフィットファクターは1.60、ドローダウンは12.38%。もっとレバレッジをかければ、20年で8倍以上に資産を増やすことも可能。

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なぜ機能するのか?

MACDのエントリーサインと同時にリミット、ストップロス注文を行い、時には両建てとなるこのトレード手法がなぜ機能するのか?についての見解です。

イメージ図としては次の通りです。

MACD指値・逆指値注文EAの両建て状態がなぜ機能するのか?

最適化の結果、利食い600pips、損切り200pipsという損小利大のトレード手法となっています。そしてデッドクロスでも、ゴールデンクロスでも発生すれば両建てでもエントリーするということは結局、どっちかに強く動けば勝てる。ということです。

つまり、ドル円の日足では2000年から2019年ぐらいまで、どっちかに強く動くという相場が発生しているということです。

逆にMACD指値逆指値オーダーが機能しにくいチャートパターンは次の通りです。

MACD指値・逆指値注文EAが機能しにくいチャートパターン

このようなチャートパターンでは必ず負けます。ただし、このような相場はドル円の日足では発生していないので今の所負けていないのですね。

MACDリミット・ストップロス注文EAの応用

それでは日足でなく他の時間軸、他の通貨であればどのようになるでしょうか?パラメーターを変更しつつ探ってみました。

ドル円 4時間足の場合

ドル円4時間足でMACD指値・逆指値注文EAを使った場合

これはMACDのパラメーターを72:92:4、利食いは350pips、損切りを150pipsとしてドル円の4時間足で売買した結果です。上手く機能していますね。

ドル円の場合は時間軸を変えても損小利大のトレードパターンが機能するということも分かります。

ポンド円 日足の場合

ポンド円日足でのMACD指値・逆指値注文EA

ポンド円日足の場合、MACDのパラメーターを10:42:4、利食いは750pips、損切りを700pipsとしたトレードルールが機能しています。

利食いを大きく、損切りを小さくしたパラメーターも機能していたものの、利食いと損切りが同じ水準のほうがトータル損益は上になる傾向にありました。

つまり、ポンド円は比較的レンジ相場となる傾向が強いということです。

正確には、短期間で売られすぎ、買われすぎの行って来いパターンが発生しやすいと表現した方が良いでしょうか。値動きの激しい通貨ペアならではの傾向ですね。

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MACD指値・逆指値注文 EAの配布

ソースコード含め、以下にダウンロードリンクを載せています。

試してみたいかたはどうぞご利用ください。

MACD 指値逆指値オーダー、複数ポジ

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