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FXのMACD設定 ドテン売買を最適化

FXのMACD設定 ドテン売買を最適化

FXでMACDを使った取引手法の検証・考察。今回の記事は第2回目。

とれろく
とれろく

前回微妙な成績だったFXでのMACDドテン売買。今回はMetaTrader4の最適化機能を使い、MACDのパラメーターを見直し。成績の向上を狙います。※EAの配布も有り

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MACDドテン売買のEA(自動売買)

今回は「MACDドテン売買」についてより深く考察していこうと思います。

まずは前回の記事より、MACDドテン売買について簡単におさらいします。

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MACDドテン売買EAの内容

MACDドテン売買の取引履歴

トレードルール:MACDの0以上の水準でデッドクロスが発生すればその都度売りポジションを建てる。0以下の水準でのゴールデンクロスが発生すれば全ての売りポジションを決済し、新規に買いポジションを建て続ける。

 

もう少しトレード履歴を確認してみましょう。画像クリックで画面が大きくなります。

赤丸で囲んでいる箇所はデッドクロスが何度も連続して発生しているが為に、何度もショートポジションを建てつづけています。

そして買いサインとなるゴールデンクロスが発生した時に全てのショートポジションを決済しています。

割と上手いこと機能していそうに見えますが、2000年から2019年にかけてのトレード収支は次のような結果となりました。

資産推移の画像

2010年~2015年は大敗が多く、このまま運用するのは微妙な所です。この期間で負け続けた理由は「為替レートが80円から120円近くまで急騰し、ポジション決済の基準である反対シグナルが発生しにくかった」為です。
デッドクロスの売りポジションは、0以下でのゴールデンクロスが発生しないと決済しない。

このようなトレードルールとなっている為、一方向へ動き続けるような強いトレンド相場に対応できていませんでした。

もし仮に、デッドクロスの売りポジションは、0以下じゃないゴールデンクロスでも決済する。

というように決済のトレードルールを変更してしまえば一方向へ動き続けるような強いトレンド相場が発生したとしても損失が膨らみ続けることは無いでしょう。

が、これだとトレード回数が増えすぎてしまい、売買コストの影響を強く受けすぎてしまいます。

そこで、テストに使用していたMACDパラメーター:(12:26:9)という一般的な値をMetatrader4の最適化を利用し、見直しを行ってみようと思います。

MACDドテン売買EAのパラメーターの見直し・最適化

最適化という機能を使うことで、一番稼ぐことのできるMACDのパラメーターを見つけることが可能です。今回は次の形で稼げるパラメーターを探しました。

FastEMA 2~100の値で2刻み 50通り
SlowEMA 2~100の値で2刻み 50通り
Signal 2~16の間で2刻み 8通り

50×50×8=20,000通りのパラメーターの組み合わせになります。

 

トレード結果の評価はプロフィットファクターを重要視しました。

この中で一番プロフィットファクターが優秀であったパラメーターの組み合わせはFastEMA 60 SlowEMA 86 Signal 4であり、資産は次のような形で推移しました。

 

MACDドテン売買のパラメーター最適化

全期間を通して安定的に資産が増加。20年だと5.7倍近い増加ですね。

ただトレード回数が13回~25回の間で一時的に資産が減っています。
この時のドローダウンは42%近くあり、心理的に負担となっていたでしょう。

さて、カーブフィッティングを避けるためにも最適化グラフを確認してみましょう。

この最適化グラフは横軸がFastEMAの値、縦軸がSlowEMAの値になっており、それぞれのパラメーターの組み合わせの結果がどうであったかを色の濃さで表示しています。

濃い緑であればあるほど、プロフィットファクターが優れていたパラメーターの組み合わせになります。

FastEMAが52~72の間、SlowEMAはFastEMAの値+20ぐらいの箇所が濃い緑で集まっているのでFastEMA 60 SlowEMA 86 Signal 4というパラメーターはカーブフィッティングでなく、実用的な値だと考えることができると思います。

またこの60、86、4というパラメータから多少前後したパラメーターでもなんら問題なく機能するでしょう。

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EAのパラメーター最適化の結果考察

12:26:29というパラメーターでは一方向へ動き続けるような強いトレンド相場に対応できていないから最適化を行い、その結果、FastEMA 60 SlowEMA 86 Signal 4という値が良いと分かりました。

さて、なぜこのパラメーターにすることで、一方向へ動き続けるような強いトレンド相場に対応できたのか?

それはパラメーターの値が大きくなることで、計算の範囲が大きくなり、ポジションを建てるシグナルの発生回数が減ったからです。

負けポジションの複数積みが減ったことで損失が大きく減りました。

そりゃまぁそうだよね。という考察になってしまっていますが、パラメーターの値を大きく取ることでMACDドテン売買の弱点は攻略できています。

このトレード手法は「ナンピン」も行いつつトータルで勝ちに行く戦略です。

パラメーターが小さければシグナルが多発し、ナンピンの回数も増え、負けるときは大きく負けるというナンピンの弱点が色濃く出てくるトレード手法です。

最適化という手段でパラメーターを大きく取り、ナンピンの弱点を押さえたMACDドテン売買。面白いトレード手法ですよね。

MACDドテン売買EAの応用

ここまでの検証ではドル円の日足のみをトレード対象として検証してきました。

では他の時間軸で自動売買した場合はどうか?という点を最後に少し紹介しようと思います。

ドル円 4時間足の場合

ドル円4時間足でMACDのドテン売買を行った場合

最適化し、一番良さそうなパラメーターの組み合わせでの資産推移です。はっきり言っていまいち。日足でトレードしていた方が儲かっています。

ポンド円 日足の場合

ポンド円日足でMACDのドテン売買を行った場合

トータルで勝ちに行くことはできていますが、安定していません。ポンドは高金利通貨として投機的動きが強かった通貨。MACDのドテン売買とは相性悪い。複数のポジションを建ててトータルで勝ちに行く戦略が通用しにくいトレード対象だということが分かります。

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MACDドテン売買EAの配布

ソースコード含め、以下にダウンロードリンクを載せています。

試してみたいかたはどうぞご利用ください。

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