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FXスキャ研3 5分足でのストキャスティクススキャルピング ドル円編

FXスキャルピング手法の研究記録3回目

はいどうもこんにちは!今回は第3回目のスキャルピング研究録となります。

1回目はRSI、2回目はMACDを使ったスキャルピング手法にて、取引時間が損益に及ぼす影響の変化を調査しました。

その結果、ドル円のスキャルピングはオシレーター系のテクニカル指標による逆張りが有効だと分かりました。

RSIで5分足であれば20時~深夜2時頃の逆張り、1分足であれば23時~深夜4時頃、そして15時~17時のスキャルピングが特に有効である。

という傾向を得ることができました。

そこで今回は他のオシレーター系テクニカル指標を使って調査し、どのような変化があるのか等々を調べていこうと思います。

使うテクニカル指標はストキャスティクスです。

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スキャルピング手法に使うストキャスティクスの条件

今回、スキャルピング手法の探究に使用するストキャスティクスの取引条件は次のようにしたいと思います。

80以上の水準でのデッドクロスを売り
20以下の水準でのゴールデンクロスを買い
決済は逆シグナルでドテン売買を行う。
シグナル水準を超えて、何度もクロスする場合、都度ポジションを建てるナンピンを採用します。

売買のイメージは次の画像のようになります。

ストキャスティクスを使ったスキャルピング手法の売買イメージ画像

この取引画像だけを見るとなかなか良さそうなトレードルールに見えてきますよね。

ストキャスティクスのパラメーターについて

スキャルピング手法の検証に辺り問題となるのがストキャスティクスのパラメーターです。

ストキャスティクスは基準となるパラメーターがあってないようなテクニカル指標です。

各々のトレーダーが(5:3:3)で短期スローストキャスティクスとして使用したり、(5:3:1)で短期ファストストキャスティクスとして使用したりします。

今回の検証で取引時間帯による損益のバラつきだけでなく、パラメーターの変更に伴う損益のバラつきも合わせて調べたいと思います。

それなりの量の組み合わせを調査するので、パソコンに相当な負荷がかかってしまいます。そこで次のように制限を掛けて損益を調査しました。

取引通貨:ドル円
取引時間軸:5分足
取引期間:2019年5月~6月の2か月間
取引時間:1~24の間で2時間刻み
ストキャスティクス %K:3~30の間で3刻み
ストキャスティクス %D:3
ストキャスティクス スロー:3

それでは早速、損益グラフの結果を確認してみましょう。

5分足×ストキャスティクス×スキャルピングの各種損益グラフ

5分足でストキャスティクスのスキャルピング手法を使った場合の損益部分布

横軸・・スタート時刻(GMT+2)  縦軸・・エンド時刻(GMT+2)

まずはスキャルピング取引時間別の損益グラフです。

スキャルピング手法として優秀すぎたのか、取引時間が長ければ長いほどプラスで終える傾向にあります。

トレード時間は21時(GMT+2)、日本時間に直すと深夜3時頃にはトレードを終了させた方が良いことが分かります。

次に横軸に%Kのパラメーター、縦軸をエンド時刻とした損益グラフを確認します。

横軸・・%Kのパラメーター  縦軸・・エンド時刻(GMT+2)

%Kのパラメーターは12~15の範囲、そして24~30の範囲が優れていることが分かります。

それでは仮に%Kをパラメーターを12とし、取引時刻はGMT+2で1時~21時、日本時間で朝7時から深夜3時までとした場合の資産推移を確認してみましょう。

ストキャスティクスのパラメーターの見直し、時間帯を見直ししスキャルピングした結果

2019年5月~6月の間では上手く資産が増えていることが確認できます。

そこで取引期間を2015年~2019年6月までと長く取った場合は資産推移がどのようになっているのか調べたところ次のようになります。

成績が良かったストキャスティクスのスキャルピング手法ですが、取引期間を変えると残念な結果に

はい。残念ながら大負けです。

一度ここまでの調査をまとめてみます。

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5分足×ストキャスティクス×スキャルピング まとめ

ここまでの調査にて分かったこと。

1・ストキャスティクスを使用したドテン売買では取引時間帯による損益の変化、優位性で目立ったものはない。
2・ストキャスティクスのパラメーター自体は短い値よりも12、もしくは24~30といった期間を長く取った方が有効である。

これについては、ストキャスティクスの使い方でも触れていた内容です。検証の結果ビンゴ!となったのは嬉しいですね。

3・取引期間によって収支に大きなバラつきがあり、現在の方向性でストキャスティクスを使用し続けても改善、もしくは何かを得られそうな気がしない。

はい。ぶっちゃけ私の調査負けです。調査方法が悪かったのでしょう。

少し言い訳にもなりますが、実は今回のようなストキャスティクスの使用方法を私は推奨していません。

その理由は以前書いたストキャスティクスの記事にまとめて記載しています。

記事を要約するとファストストキャスティクスで、押し目買い、戻り売りを行うのがストキャスティクスを有効に使用できるトレード手法だ。ということを色んな話に触れつつ書いてあります。

ただ、今回のFXスキャルピング手法の探究では1回目の記事で使用したRSIのトレード手法とも比較を行う必要がありました。

そこで80以上で売り、20以下で買いという一般的なストキャスティクスの使用方法で検証を行いました。

これが今回の調査で得られるものが少なかった原因かもしれませんね。

ただ、逆に考えてみると、

ストキャスティクスの%K、%Dを80、20という水準を利用してのクロスシグナルとして使用したトレードではスキャルピングでとても勝ちにくい。

という傾向が見えてくると思います。

%Kのパラメーターを変更したり、取引する時間帯を変更したりしても、取引する期間(2018年、2019年など)によって儲かったり、儲からなかったりと収支に大きなバラつきがあります。

はい。一度、原点に戻ります。

第1回目の探究でいくつかの傾向と成果を得ることができたRSIにターゲットを絞り、ドル円のスキャルピング手法をさらに探究していこうと思います。

次はRSIのドテン売買ではなく、様々な決済方法を利用してどのような決済方法が優れているのかを調査しようと思います。

■続きはこちらから

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