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FXスキャルピング手法の探究5 ドル円 RSI×ポジション管理

FXスキャルピング手法の研究記録6回目

はいどうもこんにちは!今回は第5回目のスキャルピング研究録となります。

第1回目と、前回の研究録はこちらから。

前回の記事を読まれている方は既にご存じだと思いますが、スキャルピング手法としてかなり完成形に近づいてきましたね。

2010年から2019年6月の間で有効なRSIスキャルピング手法

時間軸:5分足、1分足
取引時間:日本時間7時~10時
テクニカル手法:RSI パラメーター14
エントリー:30でロング、70でショート
決済方法:エントリーと同時にリミット55pips、ストップ50pips(5分足)
※1分足ならリミット30pips、ストップ55pips

このようなスキャルピング手法で、資産推移は次のグラフの通りでした。

RSIスキャルピング手法のこれまでの成績

これをポジション管理によってさらに効率の良いものに仕上げられるか?というのが今回の探究目的です。

今回は2つの取り組みを行います。

1つ目は複利運用で行った場合、どこまで資産を増やすことができていたか確認すること。要はレバレッジ何倍までなら耐えうるのか?というような感じです。

2つ目は例えば、RSIが30以下となったのでロングしたとします。その後、一度RSIが50程度になったものの、リミット注文に触れてはいない。そして再び値が下がりRSIが30以下となった。→ポジションを増し積みする?それとも既に1ポジション持っているからトレードしない?というようなナンピン的なポジション戦略です。

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1・第4回目までのスキャルピング手法を複利運用

1つ目の複利運用はすぐに取り掛かれるものなので早速取り掛かりました。

その結果が次の通りです。

※画像クリックで拡大

レバレッジ別の複利運用の結果

レバレッジ23倍は破産してしまいましたが、レバレッジ22倍まではいけました。

スタート資金は$10,000からなのでレバレッジ4倍でも約19倍、レバレッジ10倍なら約111倍、レバレッジ22倍なら151倍まで資産が増えました。

ドローダウンを考慮すると14倍以上での実運用はしないでしょうがそれでも優秀ですね。

※取引期間は2010年から2019年6月の約10年間です。
※途中、最大注文数の200万通貨制限に掛かってしまったのでレバレッジを増やしても資産の増加率が緩やかになってしまいました。

それでは次の項目に移りましょう。

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2・ナンピン的なポジション戦略

RSIを使って次の画像のようにトレードできれば最高ですよね。

RSiスキャルピングの理想的な売買

でも実際はこんなトレードばかりではなく、次のように逆張りエントリーしたものの、価格が下がり続け、もっと良い場所でロングできたんじゃないの?って思うこともありますよね。

実際はこんな感じでエントリーが早かったな。という場合がある。

それなら、いっそのこと注文数を少なくして次のような感じで注文したらどうだろう?というのを試してみました。

こんなイメージです。

RSIでナンピン的な手法を採用してみる。

とにかくRSIが30以下であり続けるなら買いまくれ。

というルールです。もちろん売りの場合も同じです。

こんな感じのエントリー手法ならより儲かるのでは?と安易に考えてみましたが。結果はレバレッジ1倍であったとしても破産でした。(笑)

では次の調査です。

今の売買ルールではポジションの積み増しは行わないようにしています。

なのでRSIが30以下となったのでロング。
その後、一度RSIが50程度になり、再び値が下がりRSIが30以下となって、最初に建てたポジションが残っていれば積み増しは行いません。

次の画像のようなイメージですね。

RSIのポジション管理

このようなタイミングでエントリーし、ポジションが積みあがるようにするとどのようになるのか?を調査していきましょう。

※このトレードルールを採用する場合、ショート中にロング注文が発生する両建て状態も一時的に発生する可能性があります。

結果は次のようになりました。どちらもレバレッジ2倍での試算です。

損益 $28,911.97 → $190,991.04 と大幅増
取引回数 1039回 → 3145回 と大幅増
プロフィットファクター 1.28 → 1.15 と下落
ドローダウン 10.27% → 23.74% と悪化

資産推移は次のようになりました。

RSIスキャルピングにナンピンを取り入れた場合

ちょっとリスクが高くなったもののこれはこれでありですね。

ただしドローダウンの率が高くなっているので、積み増ししないトレード手法の方が安定しています。

積み増ししないトレード手法でレバレッジを掛けてトレードするのか、積み増ししてレバレッジを掛けないでトレードするのか選ぶ必要有りです。

第1回目の探究から5回目の探究で分かったことをまとめると次になります。

2010年から2019年6月の間で有効なRSIスキャルピング手法

時間軸:5分足、1分足
取引時間:日本時間7時~10時
テクニカル手法:RSI パラメーター14
エントリー:30でロング、70でショート
決済方法:エントリーと同時にリミット55pips、ストップ50pips(5分足)
※1分足ならリミット30pips、ストップ55pips
+ポジションを積み増しするとリスクは上がるが、儲けも数倍になる。

さて、ここまででドル円編のスキャルピング探究はひと段落で良いでしょう。

十分通用するトレード手法が完成したと思います。

ただ少し心残りが・・。

せっかくなら日本時間20時~深夜4時程度の間でも通用するスキャルピング手法が欲しいですよね。

なのでここまで磨かれたトレードルールで再度、日本時間20時~深夜4時程度の間で稼げるのかどうか?

ストップ、リミット幅の見直しをすれば通用するのか?といったことを調べてドル円編終わりとしましょう。

ドル円編 スキャルピング手法の探究まとめ

いきなりですが、調査結果の発表です。

夜間でのトレードであれば次のようなルールであれば有効であるということが確認できました。

RSIスキャルピングを夜間に行った場合

日本時間20時~深夜3時のトレードで一番良い結果

リミット注文 60pips ストップ 50pips
損益 +$8,952.97 (日本時間7時~10時場合の損益は+$190,991.04)

RSIスキャルピングを夜間に行った場合2

日本時間深夜4時から早朝6時のトレードで一番良い結果

リミット注文 80pips ストップ 50pips
損益 +$12,805.16 (日本時間7時~10時場合の損益は+$190,991.04)

一応これら2つの時間帯付近でもプラスで終えることのできるトレードルールでした。

が、日本時間のトレードが圧倒的にいい結果を出していますね。

可能であれば夜間にスキャルピングするのではなく、朝方にスキャルピングするほうが良さそうです。

FXスキャルピング探究 ドル円編の終わり。

第1回から第5回まで最後までお付き合いいただきありがとうございました。

ドル円のスキャルピング手法は既に実用レベルの成果を得ることができましたので一時終了し、次は他の通貨でのスキャルピング手法の探究を行ってみようと思います。

今回の探究で得られた情報を使用すると、それぞれの通貨ペアでも割と早く良いスキャルピング手法が作れるのかも?

次回はユーロドルを対象にスキャルピング探究を行います。

■続きはこちらから

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取引通貨をユーロドルに変更すれば15時ぐらいから通用するスキャルピング手法が作れ...続きを読む
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