はいどうもこんにちは！今日は前回記事の続き、スキャルピング探究記録の第２回目です。
前回はオシレーター系テクニカル指標であるRSIを使い、取引時間帯による損益の変化を確認しました。
その結果、
というデータや具体的に何時から何時の間のRSIシグナルが有効なのかも知ることができました。
MACDとスキャルピング手法の条件について
前回の検証と同一性を持たせるため、MACDのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りでのドテン売買というスキャルピング手法を採用します。
検証期間も前回と同じく2019年1月～6月の半年間とします。
MACDのパラメーターは一般的なFast12、Slow26、Signal9という（12：26：9）組み合わせで行きます。
ポジションはナンピン。ポジションを複数保有する形でのトレードとします。
こんなスキャルピング手法です。
なぜ、ナンピンを採用するのか、またチャート上でどのような売買となるのか？の詳細は次の記事に書かれているので省略します。
MACDの取引時間帯の制約、その場合のスキャルピングについて
今回はナンピンを採用するものの、取引時間帯を制約する為、次のような売買ルールを決めておかなければなりません。
例） ８時～１０時に発生したMACDシグナルの損益を調査する。
１０時を過ぎて発生した決済に必要な逆シグナル→ 決済する。
１０時を過ぎて発生したシグナル→ エントリーしない。
あくまで時間の制約はエントリーにのみ使用し、決済に必要なシグナルは時間を過ぎたとしても実行するようにします。
それでは早速ドル円の5分足で、MACDを使ったスキャルピング手法の損益がどのようになったのか？時間帯別に確認しましょう。
5分足×MACD×スキャルピングの損益グラフ
RSIと結果が大きく異なり、横軸2、縦軸17の組み合わせが一番プラスとなりました。
日本時間に直すと8時から23時の間のMACDシグナルが優秀だということです。
その時の損益グラフは次のように順調に右肩上がりです。
「8時から23時に発生するMACDシグナルに基づき売買したら一番いい？」
それって、アジアタイムの仲値付近でデッドクロスやゴールデンクロスが発生し、それがトレンドの転換となり、転換したトレンド方向へ欧州タイム、米国タイムになっても続く。
という意味だと捉えることができますよね。
これまで経験してきたトレードの肌感覚だと、トレンドの転換は欧州タイム、米国タイムの方が発生していたように思います。
その結果が次の損益グラフになります。
2019年1月～6月で成績が良かった8時から23時の間のMACDシグナルに基づくスキャルピングは2018年1月～12月では次のような資産推移のグラフを辿っています。
5分足×MACD×スキャルピングのここまでのまとめ
2019年はMACDを使ったAのトレードルールで、C時間帯による成績が良かった。
という傾向が非常に強いということです。
扱いにくいテクニカル指標ですね～。
もしかすると、パラメーターや取引条件を見直すことで時間帯別の共通する特徴を得られることができるかもしれません。
が、ここは使用する時間軸を変えて調べてみることにしましょう。
5分足でなく1分足を使い、MACDのスキャルピングが有効かどうか検証します。
1分足×MACD×スキャルピングの損益グラフ
取引期間は2019年1月～6月と2018年1月～12月の２パターンで調査を行います。その結果が次のグラフになります。
ただ２つともに共通する時間帯がありますね。
赤丸で囲んだ箇所です。日本時間に直すとおおよそ早朝4時頃から7時頃でしょうか。
この時間帯でのMACDのクロスシグナルによるスキャルピングは機能しやすいということですね。
この検証ではスプレッドコスト0.5pipsで計算していますが、実際は倍近くはあるでしょうからリアルトレードだとマイナスで終えてしまうことでしょう。
つまり、1分足でのMACDスキャルピング パラメーター（12：26：9）ではどの時間帯を通しても勝ちにくい傾向にあるということですね。
FXスキャルピング手法の探究 ドル円編２ 時間帯別優位×MACDのまとめ
ただし、今回の検証、前回の検証を比較することで３つの考察ができます。
※またドルは金利が増減するのに対し、円は一貫して低金利。だから一方的な相場が発生しにくい＝オシレーターが有効だと考えることもできますね。
２を調査し、今後の探究を行っていくのも良いかもしれません。
が、ひとまず１、３の方針で探究していきたいと思います。
第1回目の検証ではRSIを使用しての検証でした。
次は同じオシレーター系のテクニカル分析であるストキャスティクスを使って、スキャルピング手法を探していきたいと思います。
■続きはこちらから
スキャルピング、シストレを学びたいならこの2冊
全てのスキャルピング研究記録一覧
この記事が有用だと思った方は是非お気に入り登録、ブックマーク登録、ツイッター、フェイスブックなどでシェアしてもらえると嬉しいです。